PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDUH.TO с IDIV-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDUH.TO с IDIV-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDUH.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) and IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) are both exchange-traded funds - XDUH.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while IDIV-B.TO is a Dividend fund actively managed by Manulife. XDUH.TO is passively managed, while IDIV-B.TO is actively managed. Over the past 3 years, XDUH.TO returned 12.10%/yr vs 20.85%/yr for IDIV-B.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XDUH.TO charges 0.16%/yr vs 0.55%/yr for IDIV-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности XDUH.TO и IDIV-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDUH.TO показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у IDIV-B.TO с доходностью 11.80%.

XDUH.TO

1 день
0.67%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.67%
6 месяцев
8.19%
1 год
15.91%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

IDIV-B.TO

1 день
0.95%
1 месяц
3.16%
С начала года
11.80%
6 месяцев
7.83%
1 год
27.35%
3 года*
20.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDUH.TO и IDIV-B.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		9.67%8.02%9.45%5.57%-0.50%
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		11.80%35.22%12.85%12.28%7.59%

Correlation

The correlation between XDUH.TO and IDIV-B.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units

Часто сравнивают с XDUH.TO:
XDUH.TO с SCHDXDUH.TO с XDGH.TOXDUH.TO с XDU.TOXDUH.TO с XDIV.TOXDUH.TO с ZDY.TOXDUH.TO с XHD.TOXDUH.TO с XDV.TO
Часто сравнивают с IDIV-B.TO:
IDIV-B.TO с FCID.TOIDIV-B.TO с FCCD.TOIDIV-B.TO с CDIV.TOIDIV-B.TO с CWIN.TOIDIV-B.TO с XDU.TOIDIV-B.TO с ZDIV.TOIDIV-B.TO с TBNK.TO

Доходность на риск

XDUH.TO vs. IDIV-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDUH.TO
Ранг доходности на риск XDUH.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUH.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUH.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUH.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUH.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUH.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IDIV-B.TO
Ранг доходности на риск IDIV-B.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIV-B.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIV-B.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIV-B.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIV-B.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIV-B.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDUH.TO c IDIV-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDUH.TOIDIV-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.77

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.41

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.74

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

11.59

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDUH.TO vs. IDIV-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDUH.TO на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDIV-B.TO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDUH.TO и IDIV-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDUH.TOIDIV-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.61

-1.19

Просадки

Сравнение просадок XDUH.TO и IDIV-B.TO

Максимальная просадка XDUH.TO за все время составила -34.91%, что больше максимальной просадки IDIV-B.TO в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUH.TO и IDIV-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDUH.TOIDIV-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.91%

-13.62%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-10.03%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.37%

-13.62%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.08%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-1.72%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.37%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XDUH.TO и IDIV-B.TO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) составляет 2.99%, в то время как у Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что XDUH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIV-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDUH.TOIDIV-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

5.11%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

13.27%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

15.49%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

14.06%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

14.06%

+2.49%

Сравнение комиссий XDUH.TO и IDIV-B.TO

XDUH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IDIV-B.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDUH.TO и IDIV-B.TO

Дивидендная доходность XDUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности IDIV-B.TO в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		2.77%3.02%3.49%1.73%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.24%2.41%2.61%2.49%2.35%2.56%2.62%2.31%2.69%

Часто задаваемые вопросы

XDUH.TO and IDIV-B.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDUH.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDUH.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.55% for IDIV-B.TO.

XDUH.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while IDIV-B.TO is Dividend. They also come from different issuers: iShares and Manulife. Their fees differ too: 0.16% for XDUH.TO and 0.55% for IDIV-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDUH.TO и IDIV-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор