Сравнение XDSR.TO с PHYS.TO
XDSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while PHYS.TO (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 5 years, XDSR.TO returned 9.35%/yr vs 18.50%/yr for PHYS.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDSR.TO и PHYS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDSR.TO показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у PHYS.TO с доходностью -6.95%.
XDSR.TO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
PHYS.TO
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -7.77%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -6.95%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 27.96%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDSR.TO и PHYS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDSR.TO iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF | 14.47% | 16.99% | 12.43% | 16.82% | -14.11% | 10.06% | 23.07% |
PHYS.TO Sprott Physical Gold Trust | -6.95% | 56.35% | 37.41% | 10.65% | 4.96% | -5.37% | -1.16% |
Correlation
The correlation between XDSR.TO and PHYS.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.11 |
Over the past year, XDSR.TO and PHYS.TO have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDSR.TO vs. PHYS.TO — Ранг доходности на риск
XDSR.TO
PHYS.TO
Сравнение XDSR.TO c PHYS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDSR.TO | PHYS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.83 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 1.97 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDSR.TO и PHYS.TO
Максимальная просадка XDSR.TO за все время составила -29.62%, что больше максимальной просадки PHYS.TO в -27.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSR.TO и PHYS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDSR.TO | PHYS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.62% | -27.08% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -24.30% | +12.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -24.30% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -24.30% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -24.30% | +21.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -8.01% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 10.26% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDSR.TO и PHYS.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) составляет 4.59%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что XDSR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDSR.TO | PHYS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 7.48% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 23.70% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 27.73% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 17.74% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 26.86% | -12.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDSR.TO и PHYS.TO
Дивидендная доходность XDSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как PHYS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS.TO Sprott Physical Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDSR.TO iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF | 1.71% | 1.83% | 1.94% | 1.94% | 2.27% | 1.45% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
XDSR.TO and PHYS.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDSR.TO и PHYS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор