PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSR.TO с FLUR.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDSR.TO с FLUR.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF) and FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - XDSR.TO tracks the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index while FLUR.NEO tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDSR.TO returned 9.34%/yr vs 11.25%/yr for FLUR.NEO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDSR.TO charges 0.28%/yr vs 0.27%/yr for FLUR.NEO.

Доходность

Сравнение доходности XDSR.TO и FLUR.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDSR.TO показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у FLUR.NEO с доходностью 10.78%.

XDSR.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.29%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.24%
1 год
19.41%
3 года*
15.72%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

FLUR.NEO

1 день
0.58%
1 месяц
4.43%
С начала года
10.78%
6 месяцев
11.03%
1 год
23.83%
3 года*
18.43%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDSR.TO и FLUR.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		12.41%16.05%12.43%16.82%-14.11%10.05%161.23%
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		10.78%25.68%12.42%12.87%-9.30%14.74%24.17%

Correlation

The correlation between XDSR.TO and FLUR.NEO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.63

Over the past year, XDSR.TO and FLUR.NEO have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

Franklin International Equity Index ETF

Часто сравнивают с XDSR.TO:
XDSR.TO с XSEA.TOXDSR.TO с XSEM.TOXDSR.TO с XEN.TOXDSR.TO с XAW.TOXDSR.TO с IMTMXDSR.TO с XUSR.TOXDSR.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с FLUR.NEO:
FLUR.NEO с RIDH.TOFLUR.NEO с TILV.TOFLUR.NEO с FCIV.TOFLUR.NEO с FCIL.NEOFLUR.NEO с XSEA.TOFLUR.NEO с FLVI.NEOFLUR.NEO с QDX.TO

Доходность на риск

XDSR.TO vs. FLUR.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSR.TO
Ранг доходности на риск XDSR.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSR.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSR.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSR.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSR.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSR.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FLUR.NEO
Ранг доходности на риск FLUR.NEO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUR.NEO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUR.NEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUR.NEO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUR.NEO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUR.NEO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSR.TO c FLUR.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSR.TOFLUR.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.62

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.24

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.13

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

8.26

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSR.TO vs. FLUR.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSR.TO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLUR.NEO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSR.TO и FLUR.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSR.TOFLUR.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.62

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.72

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XDSR.TO и FLUR.NEO

Максимальная просадка XDSR.TO за все время составила -29.13%, примерно равная максимальной просадке FLUR.NEO в -30.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSR.TO и FLUR.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDSR.TOFLUR.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-30.20%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.21%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-14.64%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-26.55%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.59%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-4.83%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.89%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSR.TO и FLUR.NEO

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) составляет 4.81%, в то время как у Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что XDSR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUR.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDSR.TOFLUR.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.56%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

11.28%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

14.75%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.01%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.11%

16.95%

+31.16%

Сравнение комиссий XDSR.TO и FLUR.NEO

XDSR.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FLUR.NEO в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSR.TO и FLUR.NEO

Дивидендная доходность XDSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FLUR.NEO в 2.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		2.17%2.40%2.76%2.71%4.16%1.85%1.97%3.07%
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		1.64%1.84%1.94%1.94%2.27%1.45%0.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDSR.TO and FLUR.NEO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLUR.NEO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLUR.NEO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.28% for XDSR.TO.

XDSR.TO tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while FLUR.NEO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.28% for XDSR.TO and 0.27% for FLUR.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDSR.TO и FLUR.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор