PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDSR.TO с DRFD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDSR.TO с DRFD.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF) and DRFD.TO (Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. XDSR.TO is passively managed, while DRFD.TO is actively managed. Over the past 5 years, XDSR.TO returned 9.35%/yr vs 11.70%/yr for DRFD.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDSR.TO и DRFD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDSR.TO показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у DRFD.TO с доходностью 11.73%.

XDSR.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
9.23%
С начала года
14.47%
1 год
22.22%
3 года*
16.29%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

DRFD.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
8.76%
С начала года
11.73%
1 год
25.48%
3 года*
21.56%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDSR.TO и DRFD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		14.47%16.99%12.43%16.82%-14.11%10.06%23.07%
DRFD.TO
Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		11.73%30.23%16.52%12.80%-10.88%9.94%19.16%

Correlation

The correlation between XDSR.TO and DRFD.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г.

0.26

Over the past year, XDSR.TO and DRFD.TO have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

Часто сравнивают с XDSR.TO:
XDSR.TO с XSEA.TOXDSR.TO с XSEM.TOXDSR.TO с XEN.TOXDSR.TO с XAW.TOXDSR.TO с IMTMXDSR.TO с XUSR.TOXDSR.TO с ZXM.TO
Часто сравнивают с DRFD.TO:
DRFD.TO с DANC.TODRFD.TO с DCG.TODRFD.TO с DCP.TODRFD.TO с DCS.TODRFD.TO с DRFE.TODRFD.TO с DRFG.TODRFD.TO с DRFU.TO

Доходность на риск

XDSR.TO vs. DRFD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSR.TO
Ранг доходности на риск XDSR.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSR.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSR.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSR.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSR.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSR.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DRFD.TO
Ранг доходности на риск DRFD.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFD.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFD.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFD.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFD.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFD.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSR.TO c DRFD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDSR.TODRFD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.78

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.61

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.16

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

8.42

-1.20

XDSR.TO vs. DRFD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSR.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRFD.TO равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSR.TO и DRFD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDSR.TO и DRFD.TO

Максимальная просадка XDSR.TO за все время составила -29.62%, что больше максимальной просадки DRFD.TO в -25.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSR.TO и DRFD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDSR.TODRFD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.62%

-25.18%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.85%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-13.78%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-22.31%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-2.37%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.26%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.03%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSR.TO и DRFD.TO

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFD.TO) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что XDSR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRFD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDSR.TODRFD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.55%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

12.42%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

14.40%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

13.39%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

13.67%

+1.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSR.TO и DRFD.TO

Дивидендная доходность XDSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DRFD.TO в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRFD.TO
Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		2.38%2.68%2.55%2.17%2.74%2.38%2.55%2.34%0.72%
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		1.71%1.83%1.94%1.94%2.27%1.45%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDSR.TO and DRFD.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and Desjardins.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDSR.TO и DRFD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор