Сравнение XDSQ с FUTG
XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDSQ charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности XDSQ и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDSQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
XDSQ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDSQ и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 2.80% | 5.06% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between XDSQ and FUTG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDSQ vs. FUTG — Ранг доходности на риск
XDSQ
FUTG
Сравнение XDSQ c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDSQ | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDSQ | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.66 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок XDSQ и FUTG
Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDSQ | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -86.19% | +60.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -84.29% | +84.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -40.35% | +35.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDSQ и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDSQ | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 136.01% | -125.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 136.01% | -120.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 136.01% | -120.91% |
Сравнение комиссий XDSQ и FUTG
XDSQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDSQ и FUTG
Ни XDSQ, ни FUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDSQ and FUTG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XDSQ.
XDSQ and FUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for XDSQ and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для XDSQ и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор