Сравнение XDPP.L с SPXS.L
XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Xtrackers and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDPP.L returned 18.65%/yr vs -74.51%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDPP.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности XDPP.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDPP.L торгуется в GBP, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDPP.L показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 9.10%.
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам XDPP.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.12% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | -22.14% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -2.40% |
Correlation
The correlation between XDPP.L and SPXS.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between XDPP.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPP.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
XDPP.L
SPXS.L
Сравнение XDPP.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDPP.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.51 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -1.00 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -1.22 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDPP.L и SPXS.L
Максимальная просадка XDPP.L за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPP.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPP.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -99.07% | +70.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -99.07% | +70.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.61% | -99.07% | +70.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -98.93% | +82.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -7.36% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 80.83% | -61.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPP.L и SPXS.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеют волатильность 3.02% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPP.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.15% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 9.34% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 99.46% | -55.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 46.94% | -20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 35.32% | -8.93% |
Сравнение комиссий XDPP.L и SPXS.L
XDPP.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPP.L и SPXS.L
Ни XDPP.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDPP.L and SPXS.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XDPP.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for XDPP.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для XDPP.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор