Сравнение XDPP.L с SPXE.L
XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - XDPP.L tracks the S&P 500 Index while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDPP.L returned 18.65%/yr vs 17.92%/yr for SPXE.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XDPP.L charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности XDPP.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDPP.L торгуется в GBP, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDPP.L показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у SPXE.L с доходностью 8.63%.
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDPP.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.12% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | -22.14% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 21.98% | -2.30% |
Correlation
The correlation between XDPP.L and SPXE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between XDPP.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPP.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
XDPP.L
SPXE.L
Сравнение XDPP.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDPP.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.21 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 11.49 | -10.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDPP.L и SPXE.L
Максимальная просадка XDPP.L за все время составила -28.61%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPP.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPP.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -21.81% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -6.78% | -21.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.61% | -21.81% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -2.89% | -13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -3.35% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 1.90% | +17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPP.L и SPXE.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) составляет 3.02%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что XDPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPP.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.26% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 9.35% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 12.18% | +31.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 15.66% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 18.23% | +8.16% |
Сравнение комиссий XDPP.L и SPXE.L
XDPP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPP.L и SPXE.L
Ни XDPP.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDPP.L and SPXE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.L.
XDPP.L tracks S&P 500 Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for XDPP.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для XDPP.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор