Сравнение XDPP.L с HSPD.L
XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) and HSPD.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Xtrackers and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDPP.L returned 19.03%/yr vs 19.11%/yr for HSPD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XDPP.L charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for HSPD.L.
Доходность
Сравнение доходности XDPP.L и HSPD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDPP.L торгуется в GBP, в то время как HSPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDPP.L показывает доходность 10.57%, а HSPD.L немного выше – 10.76%.
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSPD.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам XDPP.L и HSPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.57% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | 2.54% |
HSPD.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 10.72% | 9.02% | 27.45% | 20.56% | 3.09% |
Correlation
The correlation between XDPP.L and HSPD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between XDPP.L and HSPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPP.L vs. HSPD.L — Ранг доходности на риск
XDPP.L
HSPD.L
Сравнение XDPP.L c HSPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDPP.L | HSPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.99 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 13.48 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDPP.L | HSPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.44 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.00 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XDPP.L и HSPD.L
Максимальная просадка XDPP.L за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки HSPD.L в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPP.L и HSPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPP.L | HSPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -26.09% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -7.27% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.98% | -20.98% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.17% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.33% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.15% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPP.L и HSPD.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) составляет 2.62%, в то время как у HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что XDPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPP.L | HSPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.54% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 8.62% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 11.89% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 15.41% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 16.49% | -2.60% |
Сравнение комиссий XDPP.L и HSPD.L
XDPP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HSPD.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPP.L и HSPD.L
XDPP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPD.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.83% | 0.90% | 1.00% | 1.18% | 1.34% | 0.98% | 1.32% | 1.41% | 1.68% | 1.44% | 1.65% | 1.67% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XDPP.L and HSPD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for HSPD.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.06% for XDPP.L and 0.09% for HSPD.L.
Подберите оптимальное распределение для XDPP.L и HSPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор