Сравнение XDPG.L с SPXS.L
XDPG.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - XDPG.L tracks the S&P 500 GBP Hedged while SPXS.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDPG.L returned 13.16%/yr vs -27.66%/yr for SPXS.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDPG.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности XDPG.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDPG.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDPG.L показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции XDPG.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 13.16% против -27.66% соответственно.
XDPG.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 13.16%
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам XDPG.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDPG.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged | 8.53% | 16.95% | 24.90% | 24.82% | -20.73% | 28.87% | 15.23% | 27.53% | -7.58% | 19.92% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 30.87% | 14.43% | 25.88% | 0.43% | 11.11% |
Correlation
The correlation between XDPG.L and SPXS.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г. | 0.76 |
The correlation between XDPG.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPG.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
XDPG.L
SPXS.L
Сравнение XDPG.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDPG.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.51 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -1.00 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | -1.22 | +10.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDPG.L и SPXS.L
Максимальная просадка XDPG.L за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPG.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPG.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -99.07% | +63.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -99.07% | +90.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -99.07% | +80.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -99.07% | +73.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -99.07% | +63.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -98.93% | +97.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -7.36% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 80.83% | -78.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPG.L и SPXS.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) составляет 2.99%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что XDPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPG.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.15% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.34% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 99.46% | -87.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 46.94% | -30.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 35.32% | -18.77% |
Сравнение комиссий XDPG.L и SPXS.L
XDPG.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPG.L и SPXS.L
Ни XDPG.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDPG.L and SPXS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XDPG.L.
XDPG.L tracks S&P 500 GBP Hedged, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for XDPG.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для XDPG.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор