PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDPG.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDPG.L с SPX5.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDPG.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - XDPG.L tracks the S&P 500 GBP Hedged while SPX5.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDPG.L returned 13.16%/yr vs 14.33%/yr for SPX5.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDPG.L charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SPX5.L.

Доходность

Сравнение доходности XDPG.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDPG.L торгуется в GBp, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDPG.L показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у SPX5.L с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции XDPG.L уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: 13.16% против 14.33% соответственно.

XDPG.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
7.58%
С начала года
8.53%
1 год
19.27%
3 года*
18.73%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.16%

SPX5.L

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
7.51%
С начала года
9.06%
1 год
19.65%
3 года*
18.28%
5 лет*
13.33%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDPG.L и SPX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDPG.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged		8.53%16.95%24.90%24.82%-20.73%28.87%15.23%27.53%-7.58%19.92%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		9.06%9.34%27.46%19.76%-9.00%30.96%13.52%26.33%-0.90%10.29%

Correlation

The correlation between XDPG.L and SPX5.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.76

The correlation between XDPG.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDPG.L и SPX5.L

Секторы
XDPG.L
SPX5.L

Технологии

39.0%
39.1%

Финансовые услуги

11.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Технологии

XDPG.L
39.0%
SPX5.L
39.1%

Финансовые услуги

XDPG.L
11.1%
SPX5.L
11.1%

Коммуникационные услуги

XDPG.L
10.7%
SPX5.L
10.8%

Потребительский циклический сектор

XDPG.L
9.9%
SPX5.L
9.9%

Здравоохранение

XDPG.L
8.3%
SPX5.L
8.4%

Промышленность

XDPG.L
7.8%
SPX5.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

XDPG.L
4.5%
SPX5.L
4.5%

Энергетика

XDPG.L
3.1%
SPX5.L
3.2%

Коммунальные услуги

XDPG.L
2.1%
SPX5.L
2.1%

Недвижимость

XDPG.L
1.8%
SPX5.L
1.8%

Сырьевые материалы

XDPG.L
1.7%
SPX5.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с XDPG.L:
XDPG.L с UC13.LXDPG.L с LSPU.LXDPG.L с IUES.LXDPG.L с XSTC.LXDPG.L с PQVM.LXDPG.L с LGUG.LXDPG.L с 500D.L
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Доходность на риск

XDPG.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDPG.L
Ранг доходности на риск XDPG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPG.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPG.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPG.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDPG.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDPG.LSPX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.79

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.47

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.77

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

9.88

-0.56

XDPG.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDPG.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDPG.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDPG.L и SPX5.L

Максимальная просадка XDPG.L за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPG.L и SPX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDPG.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-41.23%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-7.07%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-20.90%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-20.90%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-25.45%

-10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.92%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-7.45%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.98%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XDPG.L и SPX5.L

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) имеют волатильность 2.99% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDPG.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.93%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

7.80%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

10.97%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

14.30%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

15.41%

+1.14%

Сравнение комиссий XDPG.L и SPX5.L

XDPG.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDPG.L и SPX5.L

XDPG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.93%0.98%1.03%1.21%1.39%0.98%1.40%1.48%0.78%1.19%1.49%1.68%
XDPG.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDPG.L and SPX5.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for XDPG.L.

XDPG.L tracks S&P 500 GBP Hedged, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.09% for XDPG.L and 0.03% for SPX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDPG.L и SPX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор