Сравнение XDPG.L с IESU.L
XDPG.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XDPG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GBP Hedged, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDPG.L returned 13.16%/yr vs 8.50%/yr for IESU.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XDPG.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности XDPG.L и IESU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDPG.L показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%. За последние 10 лет акции XDPG.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 13.16% против 8.50% соответственно.
XDPG.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 13.16%
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам XDPG.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDPG.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged | 8.53% | 16.95% | 24.90% | 24.82% | -20.73% | 28.87% | 15.23% | 27.53% | -7.58% | 19.92% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
Correlation
The correlation between XDPG.L and IESU.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.34 |
The correlation between XDPG.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPG.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
XDPG.L
IESU.L
Сравнение XDPG.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDPG.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.07 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 5.01 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDPG.L и IESU.L
Максимальная просадка XDPG.L за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPG.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPG.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -63.88% | +27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -17.34% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -26.36% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -26.36% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -62.16% | +26.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -10.65% | +8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -20.50% | +15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 7.16% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPG.L и IESU.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) составляет 2.99%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что XDPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPG.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 7.50% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 21.74% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 24.54% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 29.08% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 29.16% | -12.61% |
Сравнение комиссий XDPG.L и IESU.L
XDPG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPG.L и IESU.L
Ни XDPG.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDPG.L and IESU.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
XDPG.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. XDPG.L tracks S&P 500 GBP Hedged, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDPG.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для XDPG.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор