Сравнение XDPE.DE с SPY5.DE
XDPE.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - XDPE.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while SPY5.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDPE.DE returned 12.00%/yr vs 14.16%/yr for SPY5.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XDPE.DE charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDPE.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDPE.DE показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции XDPE.DE уступали акциям SPY5.DE по среднегодовой доходности: 12.00% против 14.16% соответственно.
XDPE.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 12.00%
SPY5.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 11.84%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение доходности по годам XDPE.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDPE.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 7.25% | 15.08% | 22.74% | 23.31% | -21.95% | 28.44% | 15.08% | 27.18% | -8.63% | 18.89% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.84% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.44% | -2.03% | 6.29% |
Correlation
The correlation between XDPE.DE and SPY5.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г. | 0.84 |
The correlation between XDPE.DE and SPY5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPE.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
XDPE.DE
SPY5.DE
Сравнение XDPE.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDPE.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.01 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 10.65 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDPE.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка XDPE.DE за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPE.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPE.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -33.86% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -7.15% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.52% | -23.34% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.17% | -23.34% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -33.86% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.31% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -3.90% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.02% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPE.DE и SPY5.DE
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) имеют волатильность 2.97% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPE.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.99% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 7.82% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 11.75% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 15.23% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.07% | +0.22% |
Сравнение комиссий XDPE.DE и SPY5.DE
XDPE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPE.DE и SPY5.DE
XDPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.91% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.43% | 0.80% | 1.21% | 1.57% | 1.69% |
XDPE.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDPE.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for XDPE.DE.
XDPE.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XDPE.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDPE.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор