PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDPD.DE с 6TVM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDPD.DE с 6TVM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDPD.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and 6TVM.DE (Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) are both S&P 500 funds - XDPD.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while 6TVM.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDPD.DE returned 9.97%/yr vs 13.65%/yr for 6TVM.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XDPD.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for 6TVM.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDPD.DE и 6TVM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) и Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDPD.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у 6TVM.DE с доходностью 11.85%.

XDPD.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
6.62%
С начала года
7.31%
1 год
17.00%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

6TVM.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
9.42%
С начала года
11.85%
1 год
21.71%
3 года*
18.81%
5 лет*
13.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDPD.DE и 6TVM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDPD.DE
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		7.31%15.06%22.79%23.30%-21.97%28.50%7.54%
6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		11.85%4.87%32.69%22.58%-14.12%41.00%4.69%

Correlation

The correlation between XDPD.DE and 6TVM.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.86

The correlation between XDPD.DE and 6TVM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с XDPD.DE:
XDPD.DE с IS31.DEXDPD.DE с QDVF.DEXDPD.DE с S5SD.DEXDPD.DE с XESC.DEXDPD.DE с SPY5.DEXDPD.DE с B500.DEXDPD.DE с D500.DE
Часто сравнивают с 6TVM.DE:
6TVM.DE с SPPY.DE6TVM.DE с IVV6TVM.DE с VTI6TVM.DE с EFRW.DE6TVM.DE с E500.DE6TVM.DE с SPQH.DE6TVM.DE с LYY0.DE

Доходность на риск

XDPD.DE vs. 6TVM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDPD.DE
Ранг доходности на риск XDPD.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPD.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPD.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPD.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPD.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPD.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
6TVM.DE
Ранг доходности на риск 6TVM.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6TVM.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6TVM.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6TVM.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6TVM.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6TVM.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDPD.DE c 6TVM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) и Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDPD.DE6TVM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.85

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.54

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.04

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

10.73

-2.96

XDPD.DE vs. 6TVM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDPD.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6TVM.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDPD.DE и 6TVM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDPD.DE и 6TVM.DE

Максимальная просадка XDPD.DE за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки 6TVM.DE в -23.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPD.DE и 6TVM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDPD.DE6TVM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-23.37%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-7.10%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-23.37%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-23.37%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.35%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-3.98%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.02%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XDPD.DE и 6TVM.DE

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) и Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) имеют волатильность 3.00% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDPD.DE6TVM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.03%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

7.85%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.87%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.27%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

15.18%

+2.48%

Сравнение комиссий XDPD.DE и 6TVM.DE

XDPD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 6TVM.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDPD.DE и 6TVM.DE

Дивидендная доходность XDPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности 6TVM.DE в 0.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		0.89%1.00%1.28%1.03%2.12%1.08%0.61%
XDPD.DE
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.71%0.80%0.89%1.04%1.91%0.85%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XDPD.DE and 6TVM.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 6TVM.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6TVM.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XDPD.DE.

XDPD.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while 6TVM.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XDPD.DE and 0.05% for 6TVM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDPD.DE и 6TVM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор