PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDND.DE с WTDM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDND.DE с WTDM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDND.DE (Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc)) and WTDM.DE (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both Dividend funds - XDND.DE tracks the MSCI North America High Dividend Yield Index while WTDM.DE tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDND.DE returned 9.32%/yr vs 12.85%/yr for WTDM.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XDND.DE charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for WTDM.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDND.DE и WTDM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) (XDND.DE) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDND.DE показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у WTDM.DE с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции XDND.DE уступали акциям WTDM.DE по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.85% соответственно.

XDND.DE

1 день
0.64%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
11.32%
С начала года
16.84%
1 год
22.89%
3 года*
13.36%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.32%

WTDM.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
2.17%
6 месяцев
7.20%
С начала года
9.86%
1 год
16.72%
3 года*
13.84%
5 лет*
12.04%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDND.DE и WTDM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDND.DE
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc)		16.84%0.21%17.37%2.26%0.85%33.35%-8.47%25.76%-0.21%4.27%
WTDM.DE
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		9.86%0.90%24.88%14.95%-3.38%36.01%2.42%32.88%-2.37%11.34%

Correlation

The correlation between XDND.DE and WTDM.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.87

Over the past year, the correlation between XDND.DE and WTDM.DE has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc)

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с XDND.DE:
XDND.DE с SPYD.DEXDND.DE с XDWT.DEXDND.DE с SPPD.DEXDND.DE с UDIV.DEXDND.DE с EXUS.DEXDND.DE с VGWD.DEXDND.DE с HDLV.DE
Часто сравнивают с WTDM.DE:
WTDM.DE с EXX5.DEWTDM.DE с WQTM.DEWTDM.DE с IQQD.DEWTDM.DE с W1TB.DEWTDM.DE с IQQA.DEWTDM.DE с SCHDWTDM.DE с VGWE.DE

Доходность на риск

XDND.DE vs. WTDM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDND.DE
Ранг доходности на риск XDND.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDND.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDND.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDND.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDND.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDND.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WTDM.DE
Ранг доходности на риск WTDM.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDM.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDM.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDM.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDM.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDM.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDND.DE c WTDM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) (XDND.DE) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDND.DEWTDM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.78

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.56

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.05

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

10.86

+3.29

XDND.DE vs. WTDM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDND.DE на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа WTDM.DE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDND.DE и WTDM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDND.DE и WTDM.DE

Максимальная просадка XDND.DE за все время составила -32.18%, примерно равная максимальной просадке WTDM.DE в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDND.DE и WTDM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDND.DEWTDM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.18%

-31.18%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-5.46%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.13%

-20.58%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-20.58%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.18%

-31.18%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.65%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-4.55%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.54%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XDND.DE и WTDM.DE

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) (XDND.DE) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что XDND.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTDM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDND.DEWTDM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.28%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

6.44%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

9.64%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

13.53%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

16.07%

+0.01%

Сравнение комиссий XDND.DE и WTDM.DE

XDND.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WTDM.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDND.DE и WTDM.DE

Ни XDND.DE, ни WTDM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDND.DE and WTDM.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTDM.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTDM.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for XDND.DE.

XDND.DE tracks MSCI North America High Dividend Yield Index, while WTDM.DE tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for XDND.DE and 0.28% for WTDM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDND.DE и WTDM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор