Сравнение XDJP.L с XUT3.L
XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while XUT3.L is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDJP.L returned 13.28%/yr vs 1.72%/yr for XUT3.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XDJP.L charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for XUT3.L.
Доходность
Сравнение доходности XDJP.L и XUT3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDJP.L торгуется в GBp, в то время как XUT3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDJP.L показывает доходность 40.54%, что значительно выше, чем у XUT3.L с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции XDJP.L превзошли акции XUT3.L по среднегодовой доходности: 13.28% против 1.72% соответственно.
XDJP.L
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 40.35%
- 1 год
- 72.07%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 13.28%
XUT3.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам XDJP.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 40.54% | 21.04% | 9.68% | 15.52% | -10.26% | -3.79% | 21.77% | 16.59% | -3.53% | 14.74% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.74% | -2.42% | 5.95% | -1.10% | 7.87% | 0.32% | -0.08% | -0.38% | 7.45% | -8.40% |
Correlation
The correlation between XDJP.L and XUT3.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2013 г. | 0.18 |
The correlation between XDJP.L and XUT3.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDJP.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
XDJP.L
XUT3.L
Сравнение XDJP.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDJP.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.19 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 1.29 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.00 | 3.51 | +12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDJP.L и XUT3.L
Максимальная просадка XDJP.L за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.L и XUT3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDJP.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -18.58% | -81.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -5.21% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.82% | -9.27% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -16.72% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -18.58% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -6.38% | -93.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.40% | -8.04% | -91.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 1.91% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDJP.L и XUT3.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что XDJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDJP.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 1.50% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 4.93% | +14.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 6.38% | +17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 8.21% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 8.80% | +8.57% |
Сравнение комиссий XDJP.L и XUT3.L
XDJP.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XUT3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDJP.L и XUT3.L
Дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности XUT3.L в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 0.97% | 1.33% | 1.41% | 1.60% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDJP.L and XUT3.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for XDJP.L.
XDJP.L is categorized as Japan Equities, while XUT3.L is Government Bonds. XDJP.L tracks TOPIX TR JPY, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.L and 0.06% for XUT3.L.
Подберите оптимальное распределение для XDJP.L и XUT3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор