Сравнение XDJP.L с N4US.L
XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds - XDJP.L tracks the TOPIX TR JPY while N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDJP.L returned 11.24%/yr vs 16.03%/yr for N4US.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDJP.L charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for N4US.L.
Доходность
Сравнение доходности XDJP.L и N4US.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDJP.L торгуется в GBp, в то время как N4US.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения N4US.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDJP.L показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у N4US.L с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции XDJP.L уступали акциям N4US.L по среднегодовой доходности: 11.24% против 16.03% соответственно.
XDJP.L
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -10.09%
- 6 месяцев
- 16.93%
- С начала года
- 24.42%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.24%
N4US.L
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.97%
- 1 год
- 45.07%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение доходности по годам XDJP.L и N4US.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 24.42% | 21.04% | 9.68% | 15.52% | -10.26% | -3.79% | 21.77% | 16.59% | -3.53% | 14.74% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.97% | 20.97% | 25.93% | 29.18% | 10.71% | 12.23% | 7.53% | 14.95% | -10.75% | 12.35% |
Correlation
The correlation between XDJP.L and N4US.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г. | 0.78 |
The correlation between XDJP.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDJP.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск
XDJP.L
N4US.L
Сравнение XDJP.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDJP.L | N4US.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 5.23 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 16.75 | -6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDJP.L и N4US.L
Максимальная просадка XDJP.L за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки N4US.L в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.L и N4US.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDJP.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -28.61% | -71.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -8.58% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.82% | -20.94% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -20.94% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -28.61% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -5.90% | -94.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.40% | -5.12% | -94.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.68% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDJP.L и N4US.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что XDJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с N4US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDJP.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 6.00% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 15.65% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 19.76% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 19.07% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 19.47% | -1.97% |
Сравнение комиссий XDJP.L и N4US.L
XDJP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии N4US.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDJP.L и N4US.L
Дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как N4US.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.10% | 1.33% | 1.41% | 1.60% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
XDJP.L and N4US.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for N4US.L.
XDJP.L tracks TOPIX TR JPY, while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.L and 0.19% for N4US.L.
Подберите оптимальное распределение для XDJP.L и N4US.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор