Сравнение XDJP.DE с XESC.DE
XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDJP.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDJP.DE returned 12.91%/yr vs 11.87%/yr for XESC.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDJP.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDJP.DE показывает доходность 41.31%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции XDJP.DE превзошли акции XESC.DE по среднегодовой доходности: 12.91% против 11.87% соответственно.
XDJP.DE
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 9.67%
- С начала года
- 41.31%
- 6 месяцев
- 42.10%
- 1 год
- 70.33%
- 3 года*
- 24.78%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 12.91%
XESC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам XDJP.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 41.31% | 16.25% | 14.41% | 18.07% | -15.32% | 3.32% | 14.05% | 24.79% | -4.99% | 10.61% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 9.31% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 10.25% |
Correlation
The correlation between XDJP.DE and XESC.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2013 г. | 0.62 |
The correlation between XDJP.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDJP.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
XDJP.DE
XESC.DE
Сравнение XDJP.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDJP.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.25 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 1.96 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 6.81 | +9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDJP.DE и XESC.DE
Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDJP.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -46.74% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -10.88% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -16.53% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -23.33% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.12% | -38.51% | +9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.71% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -9.06% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.13% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDJP.DE и XESC.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDJP.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 3.52% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 13.23% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 16.03% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 17.56% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.98% | -0.10% |
Сравнение комиссий XDJP.DE и XESC.DE
И XDJP.DE, и XESC.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDJP.DE и XESC.DE
Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 0.97% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDJP.DE and XESC.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.DE and XESC.DE have the same expense ratio: 0.09% per year.
XDJP.DE is categorized as Japan Equities, while XESC.DE is Europe Equities. XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR.
Подберите оптимальное распределение для XDJP.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор