Сравнение XDJP.DE с XDEW.DE
XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDJP.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while XDEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDJP.DE returned 11.09%/yr vs 11.04%/yr for XDEW.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDJP.DE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for XDEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDJP.DE и XDEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDJP.DE показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у XDEW.DE с доходностью 14.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDJP.DE имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции XDEW.DE немного отстают с 11.04%.
XDJP.DE
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -8.53%
- 6 месяцев
- 19.27%
- С начала года
- 26.87%
- 1 год
- 51.59%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 11.09%
XDEW.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 14.50%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам XDJP.DE и XDEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 26.87% | 16.25% | 14.41% | 18.07% | -15.32% | 3.32% | 14.05% | 24.79% | -4.99% | 10.61% |
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 14.50% | -0.46% | 18.66% | 10.08% | -6.94% | 41.59% | 1.18% | 31.27% | -4.53% | 4.00% |
Correlation
The correlation between XDJP.DE and XDEW.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between XDJP.DE and XDEW.DE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDJP.DE vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск
XDJP.DE
XDEW.DE
Сравнение XDJP.DE c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDJP.DE | XDEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.91 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 12.05 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDJP.DE и XDEW.DE
Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и XDEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDJP.DE | XDEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -38.79% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -5.06% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -22.70% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -22.70% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.12% | -38.79% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -0.61% | -11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -5.33% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 1.65% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDJP.DE и XDEW.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDJP.DE | XDEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 2.81% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 6.82% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 10.43% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 14.90% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 16.80% | +1.20% |
Сравнение комиссий XDJP.DE и XDEW.DE
XDJP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XDEW.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDJP.DE и XDEW.DE
Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как XDEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.08% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
XDJP.DE and XDEW.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XDEW.DE.
XDJP.DE is categorized as Japan Equities, while XDEW.DE is S&P 500. XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY, while XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.DE and 0.20% for XDEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDJP.DE и XDEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор