PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV с XHD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с XHD.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while XHD.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. XDIV is actively managed, while XHD.TO is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.33%/yr for XHD.TO.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и XHD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDIV торгуется в USD, в то время как XHD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XHD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDIV показывает доходность 10.63%, а XHD.TO немного ниже – 10.55%.

XDIV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.63%
6 месяцев
10.83%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHD.TO

1 день
0.42%
1 месяц
-1.31%
С начала года
10.55%
6 месяцев
5.93%
1 год
10.26%
3 года*
8.49%
5 лет*
3.61%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и XHD.TO

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		10.63%9.90%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		10.55%-4.11%

Correlation

The correlation between XDIV and XHD.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.20

Сравнение распределения секторов XDIV и XHD.TO

Секторы
XDIV
XHD.TO

Технологии

36.2%
8.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.1%

Здравоохранение

8.4%
16.5%

Промышленность

8.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
24.1%

Энергетика

3.5%
22.3%

Коммунальные услуги

2.3%
9.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

XDIV
36.2%
XHD.TO
8.2%

Финансовые услуги

XDIV
11.9%
XHD.TO
11.1%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.9%
XHD.TO
0.1%

Потребительский циклический сектор

XDIV
10.1%
XHD.TO
6.1%

Здравоохранение

XDIV
8.4%
XHD.TO
16.5%

Промышленность

XDIV
8.1%
XHD.TO
1.4%

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.9%
XHD.TO
24.1%

Энергетика

XDIV
3.5%
XHD.TO
22.3%

Коммунальные услуги

XDIV
2.3%
XHD.TO
9.2%

Недвижимость

XDIV
1.9%
XHD.TO

-

Сырьевые материалы

XDIV
1.8%
XHD.TO
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ
Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX

Доходность на риск

XDIV vs. XHD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c XHD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XDIV vs. XHD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDIVXHD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.27

+1.71

Просадки

Сравнение просадок XDIV и XHD.TO

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки XHD.TO в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и XHD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVXHD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-45.01%

+35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-4.11%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-7.55%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и XHD.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVXHD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

12.58%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

16.84%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

19.23%

-6.92%

Сравнение комиссий XDIV и XHD.TO

XDIV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XHD.TO в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и XHD.TO

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.38%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV and XHD.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.33% for XHD.TO.

XDIV is categorized as S&P 500, while XHD.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.33% for XHD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и XHD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор