Сравнение XDIV с IBIG
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and IBIG (iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while IBIG is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. XDIV is actively managed, while IBIG is passively managed. Over the past year, XDIV returned 21.53% vs 3.30% for IBIG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for IBIG.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и IBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у IBIG с доходностью 1.33%.
XDIV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и IBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 10.23% | 10.07% |
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 1.33% | 2.22% |
Correlation
The correlation between XDIV and IBIG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. IBIG — Ранг доходности на риск
XDIV
IBIG
Сравнение XDIV c IBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDIV | IBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.46 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 6.77 | +3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDIV и IBIG
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что больше максимальной просадки IBIG в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и IBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -3.21% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -1.35% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.74% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.77% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.49% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и IBIG
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что XDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 0.96% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 1.90% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 2.66% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 4.24% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 4.24% | +8.37% |
Сравнение комиссий XDIV и IBIG
XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBIG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и IBIG
XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 5.51% | 4.70% | 4.15% | 0.78% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV and IBIG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XDIV has higher volatility (3.24%) compared to IBIG (0.96%). In terms of maximum drawdown, XDIV dropped -9.16% vs IBIG's -3.21%.
On 1-year performance, XDIV leads with 21.53% vs 3.30% for IBIG. On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IBIG has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDIV has performed better with a 21.53% return vs 3.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for IBIG.
IBIG has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for XDIV.
XDIV is categorized as S&P 500, while IBIG is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.10% for IBIG.
XDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и IBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор