Сравнение XDIV с CPSP
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both S&P 500 funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у CPSP с доходностью 3.03%.
XDIV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 7.85% | 10.07% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.03% | 2.84% |
Correlation
The correlation between XDIV and CPSP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. CPSP — Ранг доходности на риск
XDIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSP
Сравнение XDIV c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDIV | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 17.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 78.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDIV и CPSP
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -1.73% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -0.26% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.09% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 1.35% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 2.37% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 2.37% | +10.46% |
Сравнение комиссий XDIV и CPSP
XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и CPSP
Ни XDIV, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDIV and CPSP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for CPSP.
XDIV and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Roundhill and Calamos. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор