Сравнение XDIV с CPSP
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both S&P 500 funds. Both are actively managed. Over the past year, XDIV returned 21.53% vs 6.37% for CPSP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у CPSP с доходностью 3.53%.
XDIV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 3.31%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 10.23% | 10.07% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.53% | 2.84% |
Correlation
The correlation between XDIV and CPSP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between XDIV and CPSP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. CPSP — Ранг доходности на риск
XDIV
CPSP
Сравнение XDIV c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDIV | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.16 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 17.07 | -14.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 73.88 | -63.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDIV и CPSP
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -1.73% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -0.37% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.17% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.09% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.09% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и CPSP
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что XDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 0.37% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 0.91% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 1.36% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 2.33% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 2.33% | +10.28% |
Сравнение комиссий XDIV и CPSP
XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и CPSP
Ни XDIV, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDIV and CPSP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XDIV has higher volatility (3.24%) compared to CPSP (0.37%). In terms of maximum drawdown, XDIV dropped -9.16% vs CPSP's -1.73%.
On 1-year performance, XDIV leads with 21.53% vs 6.37% for CPSP. On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CPSP has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDIV has performed better with a 21.53% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for CPSP.
XDIV and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Roundhill and Calamos. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.69% for CPSP.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор