Сравнение XDIV.TO с ZDIV.TO
XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) and ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds - XDIV.TO tracks the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index while ZDIV.TO tracks the MSCI Canada IMI High Dividend Yield Select Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDIV.TO charges 0.11%/yr vs 0.09%/yr for ZDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDIV.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDIV.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 20.26%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- —
ZDIV.TO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV.TO и ZDIV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 17.14% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 16.24% |
Correlation
The correlation between XDIV.TO and ZDIV.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV.TO vs. ZDIV.TO — Ранг доходности на риск
XDIV.TO
ZDIV.TO
Сравнение XDIV.TO c ZDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDIV.TO | ZDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDIV.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 6.01 | -5.19 |
Просадки
Сравнение просадок XDIV.TO и ZDIV.TO
Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.30%, что больше максимальной просадки ZDIV.TO в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и ZDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.30% | -2.60% | -38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -0.49% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 10.01% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.53% | 10.01% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 10.01% | +5.99% |
Сравнение комиссий XDIV.TO и ZDIV.TO
XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ZDIV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV.TO и ZDIV.TO
Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности ZDIV.TO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.26% | 3.81% | 4.29% | 4.20% | 3.95% | 3.58% | 4.58% | 4.02% | 4.85% | 1.82% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV.TO and ZDIV.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDIV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDIV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.11% for XDIV.TO.
XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while ZDIV.TO tracks MSCI Canada IMI High Dividend Yield Select Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.11% for XDIV.TO and 0.09% for ZDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и ZDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор