Сравнение XDGU.DE с VUSC.DE
XDGU.DE (Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D) and VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - XDGU.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VUSC.DE tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDGU.DE returned 0.58%/yr vs 3.26%/yr for VUSC.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDGU.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VUSC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDGU.DE и VUSC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDGU.DE показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 1.87%.
XDGU.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 1.77%
VUSC.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDGU.DE и VUSC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDGU.DE Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 0.98% | -4.06% | 6.36% | 5.11% | -12.82% | 5.84% | 0.25% | 20.55% | 2.23% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 1.87% | -6.35% | 11.06% | 1.80% | 2.07% | 7.98% | -5.89% | 5.78% | 2.05% |
Correlation
The correlation between XDGU.DE and VUSC.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | 0.59 |
The correlation between XDGU.DE and VUSC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDGU.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск
XDGU.DE
VUSC.DE
Сравнение XDGU.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDGU.DE | VUSC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 1.30 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDGU.DE | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.46 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.35 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XDGU.DE и VUSC.DE
Максимальная просадка XDGU.DE за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -11.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGU.DE и VUSC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDGU.DE | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -11.44% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.83% | -3.36% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.28% | -10.76% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -11.44% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -6.70% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -4.51% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.46% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDGU.DE и VUSC.DE
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что XDGU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDGU.DE | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.04% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 3.65% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16% | 5.48% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 7.03% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 6.66% | +3.58% |
Сравнение комиссий XDGU.DE и VUSC.DE
XDGU.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDGU.DE и VUSC.DE
Дивидендная доходность XDGU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VUSC.DE в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 3.94% | 4.49% | 4.42% | 4.11% | 1.92% | 0.85% | 1.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDGU.DE Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 4.07% | 4.30% | 5.04% | 3.85% | 3.89% | 4.75% | 3.58% | 2.64% | 2.25% | 3.30% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
XDGU.DE and VUSC.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XDGU.DE.
XDGU.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for XDGU.DE and 0.09% for VUSC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDGU.DE и VUSC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор