PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDGU.DE с VUCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDGU.DE с VUCE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDGU.DE (Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D) and VUCE.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds - XDGU.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VUCE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDGU.DE returned 0.58%/yr vs 1.63%/yr for VUCE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDGU.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VUCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDGU.DE и VUCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDGU.DE показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у VUCE.DE с доходностью 1.67%.

XDGU.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.98%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.43%
3 года*
1.80%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.77%

VUCE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
1.23%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.10%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDGU.DE и VUCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDGU.DE
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D		0.98%-4.06%6.36%5.11%-12.82%5.84%0.25%8.12%
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		1.67%-4.17%8.58%4.45%-9.55%7.08%-0.48%6.52%

Correlation

The correlation between XDGU.DE and VUCE.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.90

The correlation between XDGU.DE and VUCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с XDGU.DE:
XDGU.DE с EUNT.DEXDGU.DE с XDGU.LXDGU.DE с SYBR.DEXDGU.DE с JRUB.DEXDGU.DE с PR1P.DEXDGU.DE с SYBF.DEXDGU.DE с VUCP.DE
Часто сравнивают с VUCE.DE:
VUCE.DE с VCLTVUCE.DE с VTIPVUCE.DE с USCR.LVUCE.DE с VUSA.ASVUCE.DE с VSCA.LVUCE.DE с VCITVUCE.DE с AGGG.L

Доходность на риск

XDGU.DE vs. VUCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDGU.DE
Ранг доходности на риск XDGU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGU.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGU.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGU.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGU.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGU.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VUCE.DE
Ранг доходности на риск VUCE.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCE.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCE.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCE.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDGU.DE c VUCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDGU.DEVUCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.66

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
0.99

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.16

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

2.99

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDGU.DE vs. VUCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDGU.DE на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUCE.DE равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDGU.DE и VUCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDGU.DEVUCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.22

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XDGU.DE и VUCE.DE

Максимальная просадка XDGU.DE за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки VUCE.DE в -13.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGU.DE и VUCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDGU.DEVUCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-13.02%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-3.24%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-11.15%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-12.75%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-5.08%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-5.43%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.26%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XDGU.DE и VUCE.DE

Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что XDGU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDGU.DEVUCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.91%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

3.98%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

5.71%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

8.02%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

8.36%

+1.88%

Сравнение комиссий XDGU.DE и VUCE.DE

XDGU.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUCE.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDGU.DE и VUCE.DE

Дивидендная доходность XDGU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как VUCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDGU.DE
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D		4.07%4.30%5.04%3.85%3.89%4.75%3.58%2.64%2.25%3.30%0.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XDGU.DE and VUCE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUCE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUCE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XDGU.DE.

XDGU.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VUCE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for XDGU.DE and 0.09% for VUCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDGU.DE и VUCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор