Сравнение XDGH.TO с CMGG.TO
XDGH.TO (iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) and CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) are both Global Equities funds. XDGH.TO is passively managed, while CMGG.TO is actively managed. Over the past 5 years, XDGH.TO returned 8.24%/yr vs 20.41%/yr for CMGG.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XDGH.TO charges 0.22%/yr vs 0.90%/yr for CMGG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDGH.TO и CMGG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDGH.TO показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у CMGG.TO с доходностью 20.49%.
XDGH.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
CMGG.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDGH.TO и CMGG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDGH.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 7.78% | 14.60% | 10.46% | 8.74% | -1.32% | 12.77% |
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 20.49% | 21.00% | 52.95% | 24.21% | -21.16% | 11.08% |
Correlation
The correlation between XDGH.TO and CMGG.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDGH.TO vs. CMGG.TO — Ранг доходности на риск
XDGH.TO
CMGG.TO
Сравнение XDGH.TO c CMGG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDGH.TO | CMGG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.71 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 10.38 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDGH.TO | CMGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.28 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.13 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок XDGH.TO и CMGG.TO
Максимальная просадка XDGH.TO за все время составила -32.99%, что больше максимальной просадки CMGG.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGH.TO и CMGG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDGH.TO | CMGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.99% | -29.00% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -10.15% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -22.85% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -29.00% | +14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.62% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -8.90% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.62% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDGH.TO и CMGG.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO) составляет 2.51%, в то время как у CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что XDGH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDGH.TO | CMGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 6.37% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 12.96% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 16.54% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 18.22% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 18.48% | -3.88% |
Сравнение комиссий XDGH.TO и CMGG.TO
XDGH.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CMGG.TO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDGH.TO и CMGG.TO
Дивидендная доходность XDGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDGH.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 2.79% | 2.81% | 3.04% | 3.41% | 3.18% | 3.05% | 3.24% | 2.82% | 3.29% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
XDGH.TO and CMGG.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDGH.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDGH.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.
They also come from different issuers: iShares and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.22% for XDGH.TO and 0.90% for CMGG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDGH.TO и CMGG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор