PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDG7.DE с WDEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDG7.DE с WDEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDG7.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C) and WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - XDG7.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select while WDEE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDG7.DE returned 4.63%/yr vs 16.13%/yr for WDEE.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XDG7.DE charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDG7.DE и WDEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDG7.DE показывает доходность 34.27%, а WDEE.DE немного ниже – 33.31%.

XDG7.DE

1 день
-2.33%
1 месяц
2.34%
С начала года
34.27%
6 месяцев
33.11%
1 год
73.03%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDG7.DE и WDEE.DE

2026 (YTD)202520242023
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		34.27%23.57%-15.19%-20.20%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%

Correlation

The correlation between XDG7.DE and WDEE.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.19

The correlation between XDG7.DE and WDEE.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XDG7.DE:
XDG7.DE с RENW.DEXDG7.DE с INRG.LXDG7.DE с ESIE.DEXDG7.DE с AMEE.DEXDG7.DE с XUEN.DEXDG7.DE с IS0D.DEXDG7.DE с ZPDE.DE
Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с WNDY.DE

Доходность на риск

XDG7.DE vs. WDEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDG7.DE
Ранг доходности на риск XDG7.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG7.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG7.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG7.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG7.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG7.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDG7.DE c WDEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDG7.DEWDEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.75

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.29

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.31

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.94

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

9.51

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDG7.DE vs. WDEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDG7.DE на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа WDEE.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDG7.DE и WDEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDG7.DEWDEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.75

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.69

-0.64

Просадки

Сравнение просадок XDG7.DE и WDEE.DE

Максимальная просадка XDG7.DE за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки WDEE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG7.DE и WDEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDG7.DEWDEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-23.77%

-24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-12.42%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.66%

-23.77%

-19.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-4.37%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.59%

-7.19%

-19.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

3.85%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XDG7.DE и WDEE.DE

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) имеют волатильность 7.88% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDG7.DEWDEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.54%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

17.53%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.00%

20.89%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

19.94%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

19.94%

+4.14%

Сравнение комиссий XDG7.DE и WDEE.DE

XDG7.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WDEE.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDG7.DE и WDEE.DE

Ни XDG7.DE, ни WDEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDG7.DE and WDEE.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XDG7.DE.

XDG7.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select, while WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XDG7.DE and 0.18% for WDEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDG7.DE и WDEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор