PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDG7.DE с LYM9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDG7.DE с LYM9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDG7.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C) and LYM9.DE (Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - XDG7.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select while LYM9.DE tracks the MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDG7.DE returned 4.63%/yr vs 8.72%/yr for LYM9.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XDG7.DE charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for LYM9.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDG7.DE и LYM9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDG7.DE показывает доходность 34.27%, что значительно ниже, чем у LYM9.DE с доходностью 37.23%.

XDG7.DE

1 день
-2.33%
1 месяц
2.34%
С начала года
34.27%
6 месяцев
33.11%
1 год
73.03%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYM9.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
0.87%
С начала года
37.23%
6 месяцев
36.72%
1 год
74.72%
3 года*
8.72%
5 лет*
3.61%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDG7.DE и LYM9.DE

2026 (YTD)202520242023
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		34.27%23.57%-15.19%-25.56%
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		37.23%29.63%-7.97%-25.44%

Correlation

The correlation between XDG7.DE and LYM9.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.88

The correlation between XDG7.DE and LYM9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XDG7.DE:
XDG7.DE с RENW.DEXDG7.DE с INRG.LXDG7.DE с ESIE.DEXDG7.DE с AMEE.DEXDG7.DE с XUEN.DEXDG7.DE с IS0D.DEXDG7.DE с ZPDE.DE
Часто сравнивают с LYM9.DE:
LYM9.DE с IQQH.DELYM9.DE с LOGS.DELYM9.DE с NRJL.LLYM9.DE с URTHLYM9.DE с WNDY.DELYM9.DE с G1CE.DELYM9.DE с SMLP.DE

Доходность на риск

XDG7.DE vs. LYM9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDG7.DE
Ранг доходности на риск XDG7.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG7.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG7.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG7.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG7.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG7.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LYM9.DE
Ранг доходности на риск LYM9.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM9.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM9.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM9.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM9.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM9.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDG7.DE c LYM9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDG7.DELYM9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.65

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.46

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.59

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

9.45

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

31.90

-21.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDG7.DE vs. LYM9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDG7.DE на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа LYM9.DE равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDG7.DE и LYM9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDG7.DELYM9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.65

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.05

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XDG7.DE и LYM9.DE

Максимальная просадка XDG7.DE за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки LYM9.DE в -72.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG7.DE и LYM9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDG7.DELYM9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-72.01%

+23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-7.81%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.66%

-41.61%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.77%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.59%

-42.85%

+16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

2.32%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XDG7.DE и LYM9.DE

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) имеют волатильность 7.88% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDG7.DELYM9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.97%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

15.84%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.00%

20.25%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

22.20%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

21.82%

+2.26%

Сравнение комиссий XDG7.DE и LYM9.DE

XDG7.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LYM9.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDG7.DE и LYM9.DE

XDG7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		0.31%0.42%0.74%0.78%0.25%0.31%0.70%1.12%0.67%0.89%1.50%2.23%
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDG7.DE and LYM9.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDG7.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDG7.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for LYM9.DE.

XDG7.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select, while LYM9.DE tracks MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for XDG7.DE and 0.60% for LYM9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDG7.DE и LYM9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор