PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEW.DE с ZPRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEW.DE с ZPRV.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) and ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEW.DE returned 11.55%/yr vs 12.09%/yr for ZPRV.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDEW.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for ZPRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEW.DE и ZPRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEW.DE показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 17.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDEW.DE имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции ZPRV.DE немного впереди с 12.09%.

XDEW.DE

1 день
0.63%
1 месяц
5.93%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.66%
1 год
20.83%
3 года*
12.11%
5 лет*
9.48%
10 лет*
11.55%

ZPRV.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
7.03%
С начала года
17.92%
6 месяцев
17.41%
1 год
37.90%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEW.DE и ZPRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		12.13%-0.46%18.66%10.08%-6.94%41.59%1.18%31.27%-4.53%4.00%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		17.92%2.99%14.07%19.11%-5.40%48.22%-1.86%27.40%-11.77%-3.75%

Correlation

The correlation between XDEW.DE and ZPRV.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.90

The correlation between XDEW.DE and ZPRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с XDEW.DE:
XDEW.DE с SPYXDEW.DE с SXR8.DEXDEW.DE с RSPXDEW.DE с XZEW.DEXDEW.DE с JREU.DEXDEW.DE с IMEU.LXDEW.DE с IFFF.L
Часто сравнивают с ZPRV.DE:
ZPRV.DE с AVUVZPRV.DE с AVWS.DEZPRV.DE с SPYZPRV.DE с IUSN.DEZPRV.DE с DFSVXZPRV.DE с VBRZPRV.DE с ZPRR.DE

Доходность на риск

XDEW.DE vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ZPRV.DE
Ранг доходности на риск ZPRV.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRV.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRV.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRV.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRV.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRV.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEW.DE c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDEW.DEZPRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.41

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.29

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

6.43

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

20.11

-7.61

XDEW.DE vs. ZPRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEW.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRV.DE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEW.DE и ZPRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDEW.DE и ZPRV.DE

Максимальная просадка XDEW.DE за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEW.DE и ZPRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEW.DEZPRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-46.04%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-5.87%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-31.14%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-31.14%

+8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-46.04%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-9.12%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.88%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEW.DE и ZPRV.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) составляет 2.18%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что XDEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEW.DEZPRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.97%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

9.66%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

15.70%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

20.38%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

22.87%

-6.03%

Сравнение комиссий XDEW.DE и ZPRV.DE

XDEW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEW.DE и ZPRV.DE

Ни XDEW.DE, ни ZPRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEW.DE and ZPRV.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRV.DE.

XDEW.DE is categorized as S&P 500, while ZPRV.DE is Small Cap Value Equities. XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XDEW.DE and 0.30% for ZPRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEW.DE и ZPRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор