Сравнение XDEV.L с XCNA.L
XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while XCNA.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDEV.L returned 26.92%/yr vs 12.43%/yr for XCNA.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XDEV.L charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for XCNA.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.L и XCNA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEV.L торгуется в GBp, в то время как XCNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCNA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEV.L показывает доходность 34.49%, что значительно выше, чем у XCNA.L с доходностью 11.42%.
XDEV.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 13.12%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 67.77%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 13.44%
XCNA.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 43.51%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEV.L и XCNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 34.49% | 30.51% | 6.79% | 13.25% | 4.82% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 11.42% | 23.10% | 16.47% | -16.84% | 13.29% |
Correlation
The correlation between XDEV.L and XCNA.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEV.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск
XDEV.L
XCNA.L
Сравнение XDEV.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEV.L | XCNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.47 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.75 | 7.22 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.53 | 19.45 | +18.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEV.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07 | 2.67 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.46 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок XDEV.L и XCNA.L
Максимальная просадка XDEV.L за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки XCNA.L в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.L и XCNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEV.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -35.26% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -6.00% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -25.63% | +11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -2.34% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -15.68% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.23% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.L и XCNA.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) имеют волатильность 5.42% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEV.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.62% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 11.32% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 16.26% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 23.57% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 23.57% | -8.53% |
Сравнение комиссий XDEV.L и XCNA.L
XDEV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XCNA.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.L и XCNA.L
Ни XDEV.L, ни XCNA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEV.L and XCNA.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for XCNA.L.
XDEV.L is categorized as Global Equities, while XCNA.L is China Equities. XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.L and 0.29% for XCNA.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEV.L и XCNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор