Сравнение XDEV.L с MINT.L
XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. XDEV.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 10 years, XDEV.L returned 11.78%/yr vs 2.37%/yr for MINT.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XDEV.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEV.L торгуется в GBp, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEV.L показывает доходность 28.34%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции XDEV.L превзошли акции MINT.L по среднегодовой доходности: 11.78% против 2.37% соответственно.
XDEV.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.84%
- 6 месяцев
- 23.50%
- С начала года
- 28.34%
- 1 год
- 54.70%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 11.78%
MINT.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам XDEV.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.34% | 30.51% | 6.79% | 13.25% | 1.01% | 21.67% | -6.88% | 14.56% | -9.23% | 11.91% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.52% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 0.85% | -1.68% | -0.65% | 7.67% | -6.94% |
Correlation
The correlation between XDEV.L and MINT.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г. | 0.16 |
The correlation between XDEV.L and MINT.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEV.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
XDEV.L
MINT.L
Сравнение XDEV.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEV.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.11 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.87 | 0.84 | +7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.91 | 2.31 | +22.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEV.L и MINT.L
Максимальная просадка XDEV.L за все время составила -45.89%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEV.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.89% | -15.69% | -30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -5.03% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -9.68% | -10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -15.65% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.20% | -15.69% | -19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -4.05% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -6.12% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.83% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.L и MINT.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что XDEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEV.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 1.69% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 5.09% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 6.60% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 8.43% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 8.71% | +12.31% |
Сравнение комиссий XDEV.L и MINT.L
XDEV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.L и MINT.L
XDEV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEV.L and MINT.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
XDEV.L is categorized as Global Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: DWS and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEV.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор