PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEV.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEV.L с IWVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - XDEV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEV.L returned 13.44%/yr vs 13.70%/yr for IWVL.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDEV.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEV.L торгуется в GBp, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDEV.L показывает доходность 34.49%, а IWVL.L немного выше – 34.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDEV.L имеют среднегодовую доходность 13.44%, а акции IWVL.L немного впереди с 13.70%.

XDEV.L

1 день
-0.91%
1 месяц
13.12%
С начала года
34.49%
6 месяцев
37.39%
1 год
67.77%
3 года*
26.92%
5 лет*
17.53%
10 лет*
13.44%

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
13.25%
С начала года
34.84%
6 месяцев
37.26%
1 год
67.93%
3 года*
27.08%
5 лет*
17.54%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEV.L и IWVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		34.49%30.51%6.79%13.25%1.01%21.67%-6.88%14.56%-9.23%11.91%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.84%30.41%6.96%13.56%0.94%21.25%-6.50%13.64%-8.94%12.00%

Correlation

The correlation between XDEV.L and IWVL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г.

0.91

The correlation between XDEV.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDEV.L и IWVL.L

Секторы
XDEV.L
IWVL.L

Технологии

33.9%
33.9%

Финансовые услуги

14.8%
14.8%

Промышленность

11.4%
11.3%

Здравоохранение

8.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.8%
3.8%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

XDEV.L
33.9%
IWVL.L
33.9%

Финансовые услуги

XDEV.L
14.8%
IWVL.L
14.8%

Промышленность

XDEV.L
11.4%
IWVL.L
11.3%

Здравоохранение

XDEV.L
8.8%
IWVL.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

XDEV.L
7.9%
IWVL.L
7.9%

Коммуникационные услуги

XDEV.L
7.5%
IWVL.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

XDEV.L
4.5%
IWVL.L
4.5%

Энергетика

XDEV.L
3.8%
IWVL.L
3.8%

Сырьевые материалы

XDEV.L
3.0%
IWVL.L
3.0%

Коммунальные услуги

XDEV.L
2.6%
IWVL.L
2.5%

Недвижимость

XDEV.L
1.8%
IWVL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XDEV.L:
XDEV.L с XDEM.LXDEV.L с VWCE.DEXDEV.L с XDEQ.LXDEV.L с JPGL.LXDEV.L с IWVG.LXDEV.L с NASL.LXDEV.L с FRXT.L
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

XDEV.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEV.L
Ранг доходности на риск XDEV.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEV.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEV.LIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
4.57

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.87
6.12

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.85

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.75

8.65

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.53

36.16

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEV.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEV.L на текущий момент составляет 5.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWVL.L равному 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEV.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEV.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

4.57

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

1.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.75

+0.11

Просадки

Сравнение просадок XDEV.L и IWVL.L

Максимальная просадка XDEV.L за все время составила -28.20%, примерно равная максимальной просадке IWVL.L в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.L и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEV.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-28.56%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-7.82%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-14.14%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-14.14%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-28.56%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.65%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.52%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.87%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEV.L и IWVL.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) составляет 5.42%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что XDEV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEV.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.16%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

12.58%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

14.78%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

14.34%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

16.05%

-1.01%

Сравнение комиссий XDEV.L и IWVL.L

И XDEV.L, и IWVL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEV.L и IWVL.L

Ни XDEV.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XDEV.L and IWVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEV.L and IWVL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: DWS and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEV.L и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор