Сравнение XDEV.L с BATG.L
XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEV.L returned 17.53%/yr vs 17.37%/yr for BATG.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEV.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.L и BATG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDEV.L показывает доходность 34.49%, а BATG.L немного ниже – 34.23%.
XDEV.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 13.12%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 67.77%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 13.44%
BATG.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 39.36%
- 1 год
- 129.36%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEV.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 34.49% | 30.51% | 6.79% | 13.25% | 1.01% | 21.67% | -6.88% | 14.56% | -11.67% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 34.23% | 60.42% | 0.47% | 2.83% | -3.91% | 17.00% | 75.38% | 12.95% | -17.42% |
Correlation
The correlation between XDEV.L and BATG.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between XDEV.L and BATG.L shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDEV.L и BATG.L
Секторы
XDEV.L
BATG.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
XDEV.L
BATG.L
Финансовые услуги
XDEV.L
BATG.L
-
Промышленность
XDEV.L
BATG.L
Здравоохранение
XDEV.L
BATG.L
-
Потребительский циклический сектор
XDEV.L
BATG.L
Коммуникационные услуги
XDEV.L
BATG.L
-
Потребительский защитный сектор
XDEV.L
BATG.L
-
Энергетика
XDEV.L
BATG.L
-
Сырьевые материалы
XDEV.L
BATG.L
Коммунальные услуги
XDEV.L
BATG.L
Недвижимость
XDEV.L
BATG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEV.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
XDEV.L
BATG.L
Сравнение XDEV.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEV.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.66 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.75 | 9.45 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.53 | 32.41 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEV.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07 | 4.61 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.77 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XDEV.L и BATG.L
Максимальная просадка XDEV.L за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки BATG.L в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEV.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -33.37% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -13.61% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -33.37% | +19.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -33.37% | +19.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -4.18% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -8.99% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.98% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.L и BATG.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) составляет 5.42%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что XDEV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEV.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 10.12% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 22.09% | -11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 27.90% | -14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 22.54% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 22.86% | -7.82% |
Сравнение комиссий XDEV.L и BATG.L
XDEV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.L и BATG.L
Ни XDEV.L, ни BATG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEV.L and BATG.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.
XDEV.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: DWS and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEV.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор