PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEV.DE с XG12.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEV.DE с XG12.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and XG12.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - XDEV.DE tracks the MSCI ACWI Value NR USD while XG12.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDEV.DE returned 26.76%/yr vs 12.73%/yr for XG12.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEV.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for XG12.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEV.DE и XG12.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEV.DE показывает доходность 35.07%, что значительно ниже, чем у XG12.DE с доходностью 39.92%.

XDEV.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
12.68%
С начала года
35.07%
6 месяцев
38.48%
1 год
63.09%
3 года*
26.76%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.35%

XG12.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
10.62%
С начала года
39.92%
6 месяцев
38.31%
1 год
54.12%
3 года*
12.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEV.DE и XG12.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		35.07%24.76%11.62%15.67%-3.38%
XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C		39.92%8.69%-4.44%-8.34%-5.33%

Correlation

The correlation between XDEV.DE and XG12.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.76

The correlation between XDEV.DE and XG12.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с QDIV
Часто сравнивают с XG12.DE:
XG12.DE с GERD.DEXG12.DE с VWCE.DEXG12.DE с MWOE.DEXG12.DE с AVWC.DEXG12.DE с XDWL.DEXG12.DE с V3AA.DEXG12.DE с TSWE.DE

Доходность на риск

XDEV.DE vs. XG12.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XG12.DE
Ранг доходности на риск XG12.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG12.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG12.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEV.DE c XG12.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEV.DEXG12.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
3.33

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
4.57

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.59

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.38

7.95

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.12

25.46

+13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEV.DE vs. XG12.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEV.DE на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа XG12.DE равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEV.DE и XG12.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEV.DEXG12.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

3.33

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.39

+0.31

Просадки

Сравнение просадок XDEV.DE и XG12.DE

Максимальная просадка XDEV.DE за все время составила -35.28%, что больше максимальной просадки XG12.DE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.DE и XG12.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEV.DEXG12.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-32.01%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-6.77%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-24.98%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.67%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-14.28%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.12%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEV.DE и XG12.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) составляет 5.77%, в то время как у Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что XDEV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG12.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEV.DEXG12.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.86%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

12.62%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

16.18%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

17.44%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

17.44%

-1.54%

Сравнение комиссий XDEV.DE и XG12.DE

XDEV.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XG12.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEV.DE и XG12.DE

Ни XDEV.DE, ни XG12.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEV.DE and XG12.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEV.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEV.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XG12.DE.

XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD, while XG12.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. They also come from different issuers: DWS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.DE and 0.35% for XG12.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEV.DE и XG12.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор