Сравнение XDER.L с XRES.L
XDER.L (Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C) and XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both REIT funds - XDER.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR while XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDER.L returned 0.79%/yr vs 7.18%/yr for XRES.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XDER.L charges 0.33%/yr vs 0.14%/yr for XRES.L.
Доходность
Сравнение доходности XDER.L и XRES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDER.L торгуется в GBp, в то время как XRES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDER.L показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у XRES.L с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции XDER.L уступали акциям XRES.L по среднегодовой доходности: 0.79% против 7.18% соответственно.
XDER.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- 0.79%
XRES.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам XDER.L и XRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDER.L Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | -1.79% | 11.17% | -7.99% | 13.38% | -32.92% | 10.39% | -5.98% | 22.10% | -7.09% | 16.56% |
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 9.45% | -3.42% | 4.23% | 7.08% | -17.17% | 48.30% | -6.29% | 22.26% | 2.79% | 1.30% |
Correlation
The correlation between XDER.L and XRES.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2016 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов XDER.L и XRES.L
Секторы
XDER.L
XRES.L
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
XDER.L
XRES.L
Потребительский циклический сектор
XDER.L
XRES.L
-
Финансовые услуги
XDER.L
XRES.L
-
Сырьевые материалы
XDER.L
-
XRES.L
-
Коммуникационные услуги
XDER.L
-
XRES.L
-
Потребительский защитный сектор
XDER.L
-
XRES.L
-
Энергетика
XDER.L
-
XRES.L
-
Здравоохранение
XDER.L
-
XRES.L
-
Промышленность
XDER.L
-
XRES.L
-
Технологии
XDER.L
-
XRES.L
-
Коммунальные услуги
XDER.L
-
XRES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDER.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск
XDER.L
XRES.L
Сравнение XDER.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDER.L | XRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.55 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.28 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDER.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.76 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.22 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.38 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.43 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XDER.L и XRES.L
Максимальная просадка XDER.L за все время составила -45.20%, что больше максимальной просадки XRES.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDER.L и XRES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDER.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.20% | -30.14% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -6.70% | -9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -18.86% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.20% | -29.31% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | -30.14% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.03% | -4.98% | -22.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -9.27% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 3.17% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDER.L и XRES.L
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что XDER.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDER.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.35% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 10.43% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 13.72% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 17.58% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.89% | -0.12% |
Сравнение комиссий XDER.L и XRES.L
XDER.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDER.L и XRES.L
Ни XDER.L, ни XRES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDER.L and XRES.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.33% for XDER.L.
XDER.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for XDER.L and 0.14% for XRES.L.
Подберите оптимальное распределение для XDER.L и XRES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор