Сравнение XDER.L с XNAS.L
XDER.L (Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDER.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDER.L returned 6.56%/yr vs 24.89%/yr for XNAS.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XDER.L charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.
Доходность
Сравнение доходности XDER.L и XNAS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDER.L торгуется в GBp, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDER.L показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 20.16%.
XDER.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- 0.79%
XNAS.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 8.19%
- С начала года
- 20.16%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDER.L и XNAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDER.L Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | -1.79% | 11.17% | -7.99% | 13.38% | 10.84% |
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.12% | 11.29% | 28.81% | 48.59% | -8.32% |
Correlation
The correlation between XDER.L and XNAS.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов XDER.L и XNAS.L
Секторы
XDER.L
XNAS.L
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
XDER.L
XNAS.L
Потребительский циклический сектор
XDER.L
XNAS.L
Финансовые услуги
XDER.L
XNAS.L
Сырьевые материалы
XDER.L
-
XNAS.L
Коммуникационные услуги
XDER.L
-
XNAS.L
Потребительский защитный сектор
XDER.L
-
XNAS.L
Энергетика
XDER.L
-
XNAS.L
Здравоохранение
XDER.L
-
XNAS.L
Промышленность
XDER.L
-
XNAS.L
Технологии
XDER.L
-
XNAS.L
Коммунальные услуги
XDER.L
-
XNAS.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDER.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск
XDER.L
XNAS.L
Сравнение XDER.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDER.L | XNAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.74 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 10.62 | -10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDER.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.62 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.40 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок XDER.L и XNAS.L
Максимальная просадка XDER.L за все время составила -45.20%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDER.L и XNAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDER.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.20% | -24.49% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -11.08% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -24.49% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.03% | -0.68% | -26.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -3.85% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 3.91% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDER.L и XNAS.L
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что XDER.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDER.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.95% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 11.48% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 15.78% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 18.98% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.98% | -0.21% |
Сравнение комиссий XDER.L и XNAS.L
XDER.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDER.L и XNAS.L
Ни XDER.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDER.L and XNAS.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for XDER.L.
XDER.L is categorized as REIT, while XNAS.L is Nasdaq-100. XDER.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.33% for XDER.L and 0.20% for XNAS.L.
Подберите оптимальное распределение для XDER.L и XNAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор