Сравнение XDEQ.L с XSTR.L
XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and XSTR.L (Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XSTR.L is a Money Market fund actively managed by Xtrackers. XDEQ.L is passively managed, while XSTR.L is actively managed. Over the past 10 years, XDEQ.L returned 13.33%/yr vs 1.78%/yr for XSTR.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XDEQ.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for XSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.L и XSTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDEQ.L показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у XSTR.L с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции XDEQ.L превзошли акции XSTR.L по среднегодовой доходности: 13.33% против 1.78% соответственно.
XDEQ.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 13.33%
XSTR.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам XDEQ.L и XSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 9.37% | 7.52% | 18.91% | 19.22% | -9.44% | 25.15% | 10.98% | 26.01% | -2.33% | 12.55% |
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.77% | 4.20% | 5.14% | 4.57% | 1.25% | -0.08% | 0.03% | 0.56% | 0.41% | 0.10% |
Correlation
The correlation between XDEQ.L and XSTR.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEQ.L vs. XSTR.L — Ранг доходности на риск
XDEQ.L
XSTR.L
Сравнение XDEQ.L c XSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEQ.L | XSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.80 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 4.00 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 32.03 | -17.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.L и XSTR.L
Максимальная просадка XDEQ.L за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки XSTR.L в -1.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.L и XSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEQ.L | XSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.31% | -1.60% | -42.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -0.97% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.24% | -0.97% | -19.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -0.97% | -19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.31% | -1.60% | -22.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.41% | -0.04% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.12% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.L и XSTR.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что XDEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEQ.L | XSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 0.10% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 2.02% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 2.09% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 0.98% | +18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 0.97% | +19.53% |
Сравнение комиссий XDEQ.L и XSTR.L
XDEQ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSTR.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEQ.L и XSTR.L
XDEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 4.14% | 4.61% | 5.06% | 4.05% | 0.33% | 0.02% | 0.56% | 0.97% | 0.61% | 0.19% | 1.19% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
XDEQ.L and XSTR.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.
XDEQ.L is categorized as Global Equities, while XSTR.L is Money Market. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.L and 0.10% for XSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEQ.L и XSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор