PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEQ.L с PSRW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEQ.L с PSRW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and PSRW.L (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - XDEQ.L tracks the MSCI ACWI NR USD while PSRW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEQ.L returned 13.78%/yr vs 12.95%/yr for PSRW.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEQ.L charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for PSRW.L.

Доходность

Сравнение доходности XDEQ.L и PSRW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEQ.L показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у PSRW.L с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции XDEQ.L превзошли акции PSRW.L по среднегодовой доходности: 13.78% против 12.95% соответственно.

XDEQ.L

1 день
0.92%
1 месяц
3.13%
С начала года
8.63%
6 месяцев
8.62%
1 год
22.22%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.55%
10 лет*
13.78%

PSRW.L

1 день
-0.22%
1 месяц
3.76%
С начала года
15.47%
6 месяцев
16.22%
1 год
37.18%
3 года*
19.07%
5 лет*
13.51%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEQ.L и PSRW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		8.63%7.52%18.91%19.22%-9.44%24.28%11.14%30.48%-5.16%12.25%
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		15.47%19.97%12.95%10.09%2.42%22.39%2.67%17.83%-7.86%9.35%

Correlation

The correlation between XDEQ.L and PSRW.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г.

0.58

Over the past year, XDEQ.L and PSRW.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XDEQ.L и PSRW.L

Секторы
XDEQ.L
PSRW.L

Технологии

30.4%
19.1%

Финансовые услуги

14.7%
18.8%

Промышленность

10.1%
9.8%

Здравоохранение

9.2%
9.0%

Коммуникационные услуги

9.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.7%

Энергетика

4.6%
9.5%

Сырьевые материалы

3.2%
6.7%

Коммунальные услуги

2.7%
3.6%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

XDEQ.L
30.4%
PSRW.L
19.1%

Финансовые услуги

XDEQ.L
14.7%
PSRW.L
18.8%

Промышленность

XDEQ.L
10.1%
PSRW.L
9.8%

Здравоохранение

XDEQ.L
9.2%
PSRW.L
9.0%

Коммуникационные услуги

XDEQ.L
9.1%
PSRW.L
7.5%

Потребительский циклический сектор

XDEQ.L
8.9%
PSRW.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

XDEQ.L
5.3%
PSRW.L
5.7%

Энергетика

XDEQ.L
4.6%
PSRW.L
9.5%

Сырьевые материалы

XDEQ.L
3.2%
PSRW.L
6.7%

Коммунальные услуги

XDEQ.L
2.7%
PSRW.L
3.6%

Недвижимость

XDEQ.L
1.7%
PSRW.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с XDEQ.L:
XDEQ.L с IWQU.LXDEQ.L с VWCE.DEXDEQ.L с SWDA.LXDEQ.L с SPYXDEQ.L с XDEV.LXDEQ.L с GGRG.LXDEQ.L с HSJP.L
Часто сравнивают с PSRW.L:
PSRW.L с ACWIPSRW.L с VWRL.LPSRW.L с LDCU.LPSRW.L с EXUS.LPSRW.L с VTPSRW.L с IQDGPSRW.L с ^GSPC

Доходность на риск

XDEQ.L vs. PSRW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEQ.L
Ранг доходности на риск XDEQ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PSRW.L
Ранг доходности на риск PSRW.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRW.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRW.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEQ.L c PSRW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEQ.LPSRW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
3.83

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
5.08

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.73

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

5.53

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

21.39

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEQ.L vs. PSRW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEQ.L на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа PSRW.L равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEQ.L и PSRW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEQ.LPSRW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

3.83

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.90

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.58

+0.63

Просадки

Сравнение просадок XDEQ.L и PSRW.L

Максимальная просадка XDEQ.L за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки PSRW.L в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.L и PSRW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEQ.LPSRW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-49.85%

+26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.60%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-14.23%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-14.23%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.79%

-29.05%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.34%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.71%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEQ.L и PSRW.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) составляет 2.57%, в то время как у Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что XDEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSRW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEQ.LPSRW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.74%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.14%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

9.53%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

12.16%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

14.40%

+2.49%

Сравнение комиссий XDEQ.L и PSRW.L

XDEQ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSRW.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEQ.L и PSRW.L

XDEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.74%2.00%2.29%2.46%2.58%1.96%1.99%2.45%2.52%2.03%1.93%2.00%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDEQ.L and PSRW.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEQ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEQ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PSRW.L.

XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while PSRW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.L and 0.39% for PSRW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEQ.L и PSRW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор