Сравнение XDEQ.L с ESIE.L
XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEQ.L returned 11.46%/yr vs 19.84%/yr for ESIE.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XDEQ.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.L и ESIE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEQ.L торгуется в GBp, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEQ.L показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 34.21%.
XDEQ.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 13.41%
ESIE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 59.00%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 19.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEQ.L и ESIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 8.19% | 7.52% | 18.91% | 19.22% | -9.44% | 25.15% | 0.73% |
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 34.21% | 20.19% | -9.72% | 6.00% | 44.93% | 26.73% | -6.67% |
Correlation
The correlation between XDEQ.L and ESIE.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between XDEQ.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDEQ.L и ESIE.L
Секторы
XDEQ.L
ESIE.L
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
XDEQ.L
ESIE.L
-
Финансовые услуги
XDEQ.L
ESIE.L
-
Промышленность
XDEQ.L
ESIE.L
-
Здравоохранение
XDEQ.L
ESIE.L
-
Коммуникационные услуги
XDEQ.L
ESIE.L
Потребительский циклический сектор
XDEQ.L
ESIE.L
-
Потребительский защитный сектор
XDEQ.L
ESIE.L
-
Энергетика
XDEQ.L
ESIE.L
Сырьевые материалы
XDEQ.L
ESIE.L
-
Коммунальные услуги
XDEQ.L
ESIE.L
-
Недвижимость
XDEQ.L
ESIE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEQ.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск
XDEQ.L
ESIE.L
Сравнение XDEQ.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEQ.L | ESIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.84 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 14.70 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEQ.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.57 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.82 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.78 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.L и ESIE.L
Максимальная просадка XDEQ.L за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.L и ESIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEQ.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.31% | -27.35% | -16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -12.13% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.24% | -27.35% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -27.35% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -6.97% | +6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -8.24% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 4.00% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.L и ESIE.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) составляет 2.34%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что XDEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEQ.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 6.78% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 19.20% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 22.86% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 24.32% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 24.77% | -4.24% |
Сравнение комиссий XDEQ.L и ESIE.L
XDEQ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEQ.L и ESIE.L
Ни XDEQ.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEQ.L and ESIE.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.
XDEQ.L is categorized as Global Equities, while ESIE.L is Energy Equities. XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.L and 0.18% for ESIE.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEQ.L и ESIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор