PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEM.L с POWWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEM.L с POWWP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) is Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while POWWP (AMMO, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XDEM.L returned 14.93%/yr vs 8.89%/yr for POWWP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDEM.L и POWWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) и AMMO, Inc. (POWWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEM.L торгуется в GBp, в то время как POWWP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POWWP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEM.L показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у POWWP с доходностью 7.44%.

XDEM.L

1 день
-0.65%
1 месяц
9.10%
С начала года
22.38%
6 месяцев
22.80%
1 год
35.27%
3 года*
26.31%
5 лет*
14.93%
10 лет*
16.78%

POWWP

1 день
1.46%
1 месяц
1.30%
С начала года
7.44%
6 месяцев
5.16%
1 год
18.41%
3 года*
6.57%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEM.L и POWWP

2026 (YTD)20252024202320222021
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		22.38%12.52%32.87%5.88%-8.06%15.67%
POWWP
AMMO, Inc.		7.44%24.14%-14.05%4.55%10.43%19.09%

Correlation

The correlation between XDEM.L and POWWP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

AMMO, Inc.

Часто сравнивают с XDEM.L:
XDEM.L с XDEV.LXDEM.L с XDEM.DEXDEM.L с VHVG.LXDEM.L с MVOL.LXDEM.L с XDEB.LXDEM.L с EXCS.LXDEM.L с IUMF.L
Часто сравнивают с POWWP:
POWWP с POWWPOWWP с BWXTPOWWP с SCHD

Доходность на риск

XDEM.L vs. POWWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEM.L
Ранг доходности на риск XDEM.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
POWWP
Ранг доходности на риск POWWP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWWP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWWP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWWP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWWP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWWP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEM.L c POWWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) и AMMO, Inc. (POWWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEM.LPOWWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.01

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.46

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.08

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

6.83

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEM.L vs. POWWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEM.L на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа POWWP равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEM.L и POWWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEM.LPOWWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.01

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.34

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.36

+0.61

Просадки

Сравнение просадок XDEM.L и POWWP

Максимальная просадка XDEM.L за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки POWWP в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.L и POWWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEM.LPOWWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-32.35%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.87%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-32.35%

+12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-32.35%

+12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.55%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-7.50%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.70%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEM.L и POWWP

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с AMMO, Inc. (POWWP) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что XDEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEM.LPOWWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

2.88%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

8.08%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

18.26%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

26.32%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

26.32%

-9.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEM.L и POWWP

XDEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWWP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021
POWWP
AMMO, Inc.		8.96%9.17%11.38%8.73%8.80%4.53%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDEM.L and POWWP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEM.L и POWWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор