PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEM.DE с XCTW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEM.DE с XCTW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) and XCTW.DE (Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDEM.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while XCTW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDEM.DE returned 26.15%/yr vs 16.67%/yr for XCTW.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XDEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for XCTW.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEM.DE и XCTW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEM.DE показывает доходность 22.76%, что значительно выше, чем у XCTW.DE с доходностью 9.85%.

XDEM.DE

1 день
-0.95%
1 месяц
6.77%
С начала года
22.76%
6 месяцев
23.63%
1 год
31.42%
3 года*
26.15%
5 лет*
14.74%
10 лет*
15.65%

XCTW.DE

1 день
0.05%
1 месяц
3.46%
С начала года
9.85%
6 месяцев
9.83%
1 год
22.67%
3 года*
16.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEM.DE и XCTW.DE

2026 (YTD)202520242023
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		22.76%8.09%38.24%8.81%
XCTW.DE
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF		9.85%7.28%25.26%12.68%

Correlation

The correlation between XDEM.DE and XCTW.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.85

The correlation between XDEM.DE and XCTW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Часто сравнивают с XDEM.DE:
XDEM.DE с IWFM.LXDEM.DE с XDEQ.DEXDEM.DE с IS3S.DEXDEM.DE с XDEM.LXDEM.DE с XDWD.DEXDEM.DE с VOOXDEM.DE с VWRL.AS
Часто сравнивают с XCTW.DE:
XCTW.DE с XECT.DEXCTW.DE с XCEU.DEXCTW.DE с XZWG.DEXCTW.DE с XDEV.DEXCTW.DE с XNZN.DEXCTW.DE с XCTE.DEXCTW.DE с XZW0.DE

Доходность на риск

XDEM.DE vs. XCTW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XCTW.DE
Ранг доходности на риск XCTW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTW.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTW.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTW.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTW.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTW.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEM.DE c XCTW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEM.DEXCTW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.96

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.80

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.94

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

11.85

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEM.DE vs. XCTW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEM.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCTW.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEM.DE и XCTW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEM.DEXCTW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.96

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.29

-0.39

Просадки

Сравнение просадок XDEM.DE и XCTW.DE

Максимальная просадка XDEM.DE за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки XCTW.DE в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.DE и XCTW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEM.DEXCTW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-21.64%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-7.72%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.51%

-21.64%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.31%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-2.65%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.92%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEM.DE и XCTW.DE

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что XDEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCTW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEM.DEXCTW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

2.68%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

8.12%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

11.55%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

13.16%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

13.16%

+4.69%

Сравнение комиссий XDEM.DE и XCTW.DE

XDEM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XCTW.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEM.DE и XCTW.DE

Ни XDEM.DE, ни XCTW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEM.DE and XCTW.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCTW.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCTW.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XDEM.DE.

XDEM.DE is categorized as Momentum, while XCTW.DE is Global Equities. XDEM.DE tracks MSCI World Momentum Index, while XCTW.DE tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XDEM.DE and 0.19% for XCTW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEM.DE и XCTW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор