PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEM.DE с CBUH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEM.DE с CBUH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) and CBUH.DE (iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Momentum funds - XDEM.DE tracks the MSCI World Momentum Index while CBUH.DE tracks the MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDEM.DE returned 26.15%/yr vs 22.30%/yr for CBUH.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XDEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for CBUH.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEM.DE и CBUH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDEM.DE показывает доходность 22.76%, а CBUH.DE немного ниже – 22.41%.

XDEM.DE

1 день
-0.95%
1 месяц
6.77%
С начала года
22.76%
6 месяцев
23.63%
1 год
31.42%
3 года*
26.15%
5 лет*
14.74%
10 лет*
15.65%

CBUH.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
3.26%
С начала года
22.41%
6 месяцев
23.42%
1 год
31.50%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEM.DE и CBUH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		22.76%8.09%38.24%8.17%-13.85%1.42%
CBUH.DE
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc		22.41%7.97%28.91%13.46%-17.00%0.41%

Correlation

The correlation between XDEM.DE and CBUH.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.95

The correlation between XDEM.DE and CBUH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XDEM.DE:
XDEM.DE с IWFM.LXDEM.DE с XDEQ.DEXDEM.DE с IS3S.DEXDEM.DE с XDEM.LXDEM.DE с XDWD.DEXDEM.DE с VOOXDEM.DE с VWRL.AS
Часто сравнивают с CBUH.DE:
CBUH.DE с VHVG.LCBUH.DE с ACWICBUH.DE с ^GSPCCBUH.DE с ^NIFTY500CBUH.DE с CNDX.ASCBUH.DE с VEQT.TOCBUH.DE с XDEM.L

Доходность на риск

XDEM.DE vs. CBUH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CBUH.DE
Ранг доходности на риск CBUH.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUH.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUH.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUH.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUH.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUH.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEM.DE c CBUH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) и iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEM.DECBUH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.99

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.97

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.38

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

13.99

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEM.DE vs. CBUH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEM.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUH.DE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEM.DE и CBUH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEM.DECBUH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.99

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.64

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XDEM.DE и CBUH.DE

Максимальная просадка XDEM.DE за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки CBUH.DE в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.DE и CBUH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEM.DECBUH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-22.61%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-9.39%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.51%

-22.61%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.51%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-8.55%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.27%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEM.DE и CBUH.DE

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что XDEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEM.DECBUH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.80%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

13.32%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

15.96%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

16.91%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

16.91%

+0.94%

Сравнение комиссий XDEM.DE и CBUH.DE

XDEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBUH.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEM.DE и CBUH.DE

Ни XDEM.DE, ни CBUH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XDEM.DE and CBUH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CBUH.DE.

XDEM.DE tracks MSCI World Momentum Index, while CBUH.DE tracks MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDEM.DE and 0.30% for CBUH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEM.DE и CBUH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор