Сравнение XDED.DE с SP2Q.DE
XDED.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D) and SP2Q.DE (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) are both S&P 500 funds - XDED.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index while SP2Q.DE tracks the S&P 500® Equal Weight. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDED.DE returned 12.76%/yr vs 12.76%/yr for SP2Q.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDED.DE и SP2Q.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDED.DE показывает доходность 14.90%, а SP2Q.DE немного ниже – 14.88%.
XDED.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 10.07%
- С начала года
- 14.90%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SP2Q.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 10.10%
- С начала года
- 14.88%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDED.DE и SP2Q.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 14.90% | -0.44% | 18.53% | -0.80% |
SP2Q.DE Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 14.88% | -0.55% | 18.83% | 4.41% |
Correlation
The correlation between XDED.DE and SP2Q.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between XDED.DE and SP2Q.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDED.DE vs. SP2Q.DE — Ранг доходности на риск
XDED.DE
SP2Q.DE
Сравнение XDED.DE c SP2Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDED.DE | SP2Q.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.99 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 12.33 | -10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDED.DE и SP2Q.DE
Максимальная просадка XDED.DE за все время составила -22.63%, примерно равная максимальной просадке SP2Q.DE в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDED.DE и SP2Q.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDED.DE | SP2Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -22.73% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.61% | -5.11% | -11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -22.73% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.26% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -5.10% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 1.65% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDED.DE и SP2Q.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) имеют волатильность 2.77% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDED.DE | SP2Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.73% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 7.11% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 10.54% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 14.95% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.35% | +2.74% |
Сравнение комиссий XDED.DE и SP2Q.DE
И XDED.DE, и SP2Q.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDED.DE и SP2Q.DE
Дивидендная доходность XDED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как SP2Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SP2Q.DE Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 1.20% | 1.35% | 1.61% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XDED.DE and SP2Q.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDED.DE and SP2Q.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
XDED.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SP2Q.DE tracks S&P 500® Equal Weight. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для XDED.DE и SP2Q.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор