Сравнение XDED.DE с S5SD.DE
XDED.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds - XDED.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index while S5SD.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDED.DE returned 12.11%/yr vs 18.37%/yr for S5SD.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDED.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDED.DE и S5SD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDED.DE показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у S5SD.DE с доходностью 11.01%.
XDED.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S5SD.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDED.DE и S5SD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 10.41% | -0.44% | 18.53% | 10.75% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 11.01% | 5.27% | 30.99% | 19.03% |
Correlation
The correlation between XDED.DE and S5SD.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between XDED.DE and S5SD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDED.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск
XDED.DE
S5SD.DE
Сравнение XDED.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDED.DE | S5SD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.03 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 15.47 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDED.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.45 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XDED.DE и S5SD.DE
Максимальная просадка XDED.DE за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки S5SD.DE в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDED.DE и S5SD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDED.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -32.97% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -7.01% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -23.42% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.01% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.83% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDED.DE и S5SD.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) составляет 2.08%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что XDED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDED.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.74% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 7.59% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 11.51% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.26% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 17.57% | -4.18% |
Сравнение комиссий XDED.DE и S5SD.DE
XDED.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии S5SD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDED.DE и S5SD.DE
Дивидендная доходность XDED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности S5SD.DE в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.63% | 0.86% | 0.82% | 1.05% | 1.21% | 0.82% | 1.33% | 0.39% |
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 1.25% | 1.35% | 1.61% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDED.DE and S5SD.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XDED.DE.
XDED.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while S5SD.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.20% for XDED.DE and 0.12% for S5SD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDED.DE и S5SD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор