PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDED.DE с IU5C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDED.DE с IU5C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDED.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D) and IU5C.DE (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XDED.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while IU5C.DE is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Communication Services. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDED.DE returned 12.11%/yr vs 23.65%/yr for IU5C.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XDED.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IU5C.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDED.DE и IU5C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDED.DE показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у IU5C.DE с доходностью 3.08%.

XDED.DE

1 день
0.26%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.28%
1 год
18.11%
3 года*
12.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

IU5C.DE

1 день
1.39%
1 месяц
-2.99%
С начала года
3.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
17.66%
3 года*
23.65%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDED.DE и IU5C.DE

2026 (YTD)202520242023
XDED.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D		10.41%-0.44%18.53%10.75%
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)		3.08%12.25%46.75%29.46%

Correlation

The correlation between XDED.DE and IU5C.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XDED.DE:
XDED.DE с SPED.LXDED.DE с EFRW.DEXDED.DE с SPQB.DEXDED.DE с 2B7B.DEXDED.DE с D500.DEXDED.DE с EXUS.DEXDED.DE с ESEA.DE
Часто сравнивают с IU5C.DE:
IU5C.DE с QDVE.DEIU5C.DE с EXV1.DEIU5C.DE с WELX.DEIU5C.DE с IUS2.DEIU5C.DE с IUCM.LIU5C.DE с NFLXIU5C.DE с ^NDX

Доходность на риск

XDED.DE vs. IU5C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDED.DE
Ранг доходности на риск XDED.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDED.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDED.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDED.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDED.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDED.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IU5C.DE
Ранг доходности на риск IU5C.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU5C.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU5C.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU5C.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU5C.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU5C.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDED.DE c IU5C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDED.DEIU5C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.35

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.02

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.32

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

7.89

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDED.DE vs. IU5C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDED.DE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IU5C.DE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDED.DE и IU5C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDED.DEIU5C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.35

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.73

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XDED.DE и IU5C.DE

Максимальная просадка XDED.DE за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки IU5C.DE в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDED.DE и IU5C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDED.DEIU5C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-39.23%

+16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-8.06%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-23.61%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.21%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-8.63%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.37%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XDED.DE и IU5C.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) составляет 2.08%, в то время как у iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что XDED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IU5C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDED.DEIU5C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

4.12%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

9.51%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

13.87%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

19.30%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

19.91%

-6.52%

Сравнение комиссий XDED.DE и IU5C.DE

XDED.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IU5C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDED.DE и IU5C.DE

Дивидендная доходность XDED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как IU5C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
XDED.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D		1.25%1.35%1.61%0.83%

Часто задаваемые вопросы

XDED.DE and IU5C.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IU5C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IU5C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XDED.DE.

XDED.DE is categorized as S&P 500, while IU5C.DE is Communications Equities. XDED.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while IU5C.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Communication Services. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XDED.DE and 0.15% for IU5C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDED.DE и IU5C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор