Сравнение XDED.DE с IBCF.DE
XDED.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D) and IBCF.DE (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) are both S&P 500 funds - XDED.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index while IBCF.DE tracks the S&P 500 EUR Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDED.DE returned 12.11%/yr vs 19.50%/yr for IBCF.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDED.DE и IBCF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDED.DE показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у IBCF.DE с доходностью 8.84%.
XDED.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBCF.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам XDED.DE и IBCF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 10.41% | -0.44% | 18.53% | 10.75% |
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 8.84% | 15.42% | 22.97% | 20.20% |
Correlation
The correlation between XDED.DE and IBCF.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between XDED.DE and IBCF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDED.DE vs. IBCF.DE — Ранг доходности на риск
XDED.DE
IBCF.DE
Сравнение XDED.DE c IBCF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDED.DE | IBCF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.81 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 12.07 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDED.DE | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.08 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.72 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XDED.DE и IBCF.DE
Максимальная просадка XDED.DE за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки IBCF.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDED.DE и IBCF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDED.DE | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -35.06% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -8.72% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -18.34% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -4.41% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.04% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDED.DE и IBCF.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) составляет 2.08%, в то время как у iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что XDED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDED.DE | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 3.08% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 8.63% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 11.79% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.02% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.34% | -2.95% |
Сравнение комиссий XDED.DE и IBCF.DE
И XDED.DE, и IBCF.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDED.DE и IBCF.DE
Дивидендная доходность XDED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как IBCF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 1.25% | 1.35% | 1.61% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
XDED.DE and IBCF.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDED.DE and IBCF.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
XDED.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while IBCF.DE tracks S&P 500 EUR Hedged Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XDED.DE и IBCF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор