PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEB.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEB.L с XBCU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEB.L (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - XDEB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEB.L returned 7.93%/yr vs 10.77%/yr for XBCU.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XDEB.L charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.

Доходность

Сравнение доходности XDEB.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEB.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEB.L показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции XDEB.L уступали акциям XBCU.L по среднегодовой доходности: 7.93% против 10.77% соответственно.

XDEB.L

1 день
0.15%
1 месяц
2.04%
С начала года
1.04%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.25%
3 года*
6.61%
5 лет*
6.36%
10 лет*
7.93%

XBCU.L

1 день
-0.52%
1 месяц
3.06%
С начала года
23.61%
6 месяцев
23.77%
1 год
45.88%
3 года*
16.50%
5 лет*
16.79%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEB.L и XBCU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEB.L
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		1.04%3.40%13.01%1.49%1.23%16.00%-0.96%18.55%3.44%7.02%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.61%17.11%10.54%-14.47%35.34%40.95%-4.23%3.45%-6.04%-3.80%

Correlation

The correlation between XDEB.L and XBCU.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г.

0.27

The correlation between XDEB.L and XBCU.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDEB.L и XBCU.L

Секторы
XDEB.L
XBCU.L

Технологии

20.1%
41.0%

Финансовые услуги

14.0%
4.2%

Здравоохранение

13.8%
6.1%

Коммуникационные услуги

12.1%
16.1%

Потребительский защитный сектор

10.9%
9.9%

Промышленность

9.2%
9.4%

Коммунальные услуги

8.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

5.6%
5.1%

Энергетика

4.5%
3.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.4%

Недвижимость

0.7%
3.4%

Технологии

XDEB.L
20.1%
XBCU.L
41.0%

Финансовые услуги

XDEB.L
14.0%
XBCU.L
4.2%

Здравоохранение

XDEB.L
13.8%
XBCU.L
6.1%

Коммуникационные услуги

XDEB.L
12.1%
XBCU.L
16.1%

Потребительский защитный сектор

XDEB.L
10.9%
XBCU.L
9.9%

Промышленность

XDEB.L
9.2%
XBCU.L
9.4%

Коммунальные услуги

XDEB.L
8.1%
XBCU.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

XDEB.L
5.6%
XBCU.L
5.1%

Энергетика

XDEB.L
4.5%
XBCU.L
3.4%

Сырьевые материалы

XDEB.L
1.1%
XBCU.L
1.4%

Недвижимость

XDEB.L
0.7%
XBCU.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с XDEB.L:
XDEB.L с MVUS.LXDEB.L с XDEM.LXDEB.L с SWDA.LXDEB.L с XDEQ.LXDEB.L с VWRA.LXDEB.L с ISWD.LXDEB.L с AVGC.L
Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE

Доходность на риск

XDEB.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEB.L
Ранг доходности на риск XDEB.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEB.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEB.LXBCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.53

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
3.06

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.46

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

5.86

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

14.40

-13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEB.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEB.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа XBCU.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEB.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEB.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.53

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.92

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.31

+0.47

Просадки

Сравнение просадок XDEB.L и XBCU.L

Максимальная просадка XDEB.L за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEB.L и XBCU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEB.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-52.27%

+32.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-7.97%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.47%

-15.39%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.19%

-27.98%

+17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.61%

-31.79%

+12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-1.97%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-24.34%

+20.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.25%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEB.L и XBCU.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) составляет 2.66%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что XDEB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEB.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.17%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

15.25%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

18.47%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

18.16%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.52%

17.18%

-5.66%

Сравнение комиссий XDEB.L и XBCU.L

XDEB.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEB.L и XBCU.L

Ни XDEB.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEB.L and XBCU.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEB.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEB.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.

XDEB.L is categorized as Global Equities, while XBCU.L is Commodities. XDEB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.25% for XDEB.L and 0.29% for XBCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEB.L и XBCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор