PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDBG.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDBG.L с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDBG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDBG.L returned 18.96%/yr vs 24.89%/yr for XNAS.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XDBG.L charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности XDBG.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDBG.L торгуется в GBp, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDBG.L показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у XNAS.L с доходностью 20.16%.

XDBG.L

1 день
-0.42%
1 месяц
0.58%
С начала года
23.03%
6 месяцев
26.01%
1 год
44.88%
3 года*
18.96%
5 лет*
14.38%
10 лет*
8.57%

XNAS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
8.19%
С начала года
20.16%
6 месяцев
17.82%
1 год
40.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDBG.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XDBG.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged		23.03%25.68%8.15%-11.18%7.34%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		20.12%11.29%28.81%48.59%-8.32%

Correlation

The correlation between XDBG.L and XNAS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.07

Сравнение распределения секторов XDBG.L и XNAS.L

Секторы
XDBG.L
XNAS.L

Технологии

36.3%
53.7%

Коммуникационные услуги

17.2%
15.8%

Потребительский защитный сектор

11.8%
7.7%

Промышленность

10.6%
3.1%

Финансовые услуги

5.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

4.9%
12.2%

Сырьевые материалы

4.0%
1.1%

Здравоохранение

4.0%
4.2%

Энергетика

3.1%
0.6%

Недвижимость

2.8%
0.1%

Коммунальные услуги

1.1%
1.4%

Технологии

XDBG.L
36.3%
XNAS.L
53.7%

Коммуникационные услуги

XDBG.L
17.2%
XNAS.L
15.8%

Потребительский защитный сектор

XDBG.L
11.8%
XNAS.L
7.7%

Промышленность

XDBG.L
10.6%
XNAS.L
3.1%

Финансовые услуги

XDBG.L
5.2%
XNAS.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

XDBG.L
4.9%
XNAS.L
12.2%

Сырьевые материалы

XDBG.L
4.0%
XNAS.L
1.1%

Здравоохранение

XDBG.L
4.0%
XNAS.L
4.2%

Энергетика

XDBG.L
3.1%
XNAS.L
0.6%

Недвижимость

XDBG.L
2.8%
XNAS.L
0.1%

Коммунальные услуги

XDBG.L
1.1%
XNAS.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XDBG.L:
XDBG.L с ROLG.LXDBG.L с UD06.LXDBG.L с ETRA.LXDBG.L с UC90.LXDBG.L с UC15.LXDBG.L с WCOB.LXDBG.L с XMME.L
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

XDBG.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDBG.L
Ранг доходности на риск XDBG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDBG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDBG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDBG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDBG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDBG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDBG.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDBG.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.62

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.49

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

3.74

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

10.62

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDBG.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDBG.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDBG.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDBG.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.40

-1.32

Просадки

Сравнение просадок XDBG.L и XNAS.L

Максимальная просадка XDBG.L за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDBG.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDBG.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-24.49%

-40.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-11.08%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-24.49%

+11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-0.68%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-3.85%

-31.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.91%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XDBG.L и XNAS.L

Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) составляет 4.24%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что XDBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDBG.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.95%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

11.48%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

15.78%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

18.98%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

18.98%

-2.97%

Сравнение комиссий XDBG.L и XNAS.L

XDBG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDBG.L и XNAS.L

Ни XDBG.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDBG.L and XNAS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.

XDBG.L is categorized as Commodities, while XNAS.L is Nasdaq-100. XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.39% for XDBG.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDBG.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор