PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDBG.L с XDWT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDBG.L с XDWT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) and XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDBG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDBG.L returned 8.57%/yr vs 25.21%/yr for XDWT.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XDBG.L charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.L.

Доходность

Сравнение доходности XDBG.L и XDWT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDBG.L торгуется в GBp, в то время как XDWT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDBG.L показывает доходность 23.03%, что значительно ниже, чем у XDWT.L с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции XDBG.L уступали акциям XDWT.L по среднегодовой доходности: 8.57% против 25.21% соответственно.

XDBG.L

1 день
-0.42%
1 месяц
0.58%
С начала года
23.03%
6 месяцев
26.01%
1 год
44.88%
3 года*
18.96%
5 лет*
14.38%
10 лет*
8.57%

XDWT.L

1 день
-1.87%
1 месяц
14.96%
С начала года
24.60%
6 месяцев
22.74%
1 год
52.87%
3 года*
29.51%
5 лет*
22.68%
10 лет*
25.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDBG.L и XDWT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDBG.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged		23.03%25.68%8.15%-11.18%18.13%38.25%-3.17%5.10%-12.92%4.24%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		24.56%13.70%36.24%47.09%-23.22%31.09%40.22%40.71%2.60%25.81%

Correlation

The correlation between XDBG.L and XDWT.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2016 г.

0.13

The correlation between XDBG.L and XDWT.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDBG.L и XDWT.L

Секторы
XDBG.L
XDWT.L

Технологии

36.3%
99.1%

Коммуникационные услуги

17.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

11.8%

-

Промышленность

10.6%
0.3%

Финансовые услуги

5.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Здравоохранение

4.0%
0.1%

Энергетика

3.1%
0.1%

Недвижимость

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

XDBG.L
36.3%
XDWT.L
99.1%

Коммуникационные услуги

XDBG.L
17.2%
XDWT.L
0.6%

Потребительский защитный сектор

XDBG.L
11.8%
XDWT.L

-

Промышленность

XDBG.L
10.6%
XDWT.L
0.3%

Финансовые услуги

XDBG.L
5.2%
XDWT.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

XDBG.L
4.9%
XDWT.L

-

Сырьевые материалы

XDBG.L
4.0%
XDWT.L

-

Здравоохранение

XDBG.L
4.0%
XDWT.L
0.1%

Энергетика

XDBG.L
3.1%
XDWT.L
0.1%

Недвижимость

XDBG.L
2.8%
XDWT.L

-

Коммунальные услуги

XDBG.L
1.1%
XDWT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDBG.L:
XDBG.L с ROLG.LXDBG.L с UD06.LXDBG.L с ETRA.LXDBG.L с UC90.LXDBG.L с UC15.LXDBG.L с WCOB.LXDBG.L с XMME.L
Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с XAIXXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DE

Доходность на риск

XDBG.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDBG.L
Ранг доходности на риск XDBG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDBG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDBG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDBG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDBG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDBG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDBG.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDBG.LXDWT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.60

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.38

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

3.13

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

7.96

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDBG.L vs. XDWT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDBG.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.L равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDBG.L и XDWT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDBG.LXDWT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.00

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.16

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.16

-1.08

Просадки

Сравнение просадок XDBG.L и XDWT.L

Максимальная просадка XDBG.L за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки XDWT.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDBG.L и XDWT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDBG.LXDWT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-27.95%

-36.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-16.79%

+7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-27.95%

+14.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

-27.95%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-27.95%

-9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.32%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-5.64%

-29.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

6.62%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XDBG.L и XDWT.L

Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) составляет 4.24%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что XDBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDBG.LXDWT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

7.48%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

15.35%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

20.26%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

22.66%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

21.96%

-5.95%

Сравнение комиссий XDBG.L и XDWT.L

XDBG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XDWT.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDBG.L и XDWT.L

Ни XDBG.L, ни XDWT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDBG.L and XDWT.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWT.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.

XDBG.L is categorized as Commodities, while XDWT.L is Technology Equities. XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.39% for XDBG.L and 0.25% for XDWT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDBG.L и XDWT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор