PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDBG.L с NTSG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDBG.L с NTSG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) and NTSG.DE (WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - XDBG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while NTSG.DE is a Global Allocation fund tracking the WisdomTree Global Efficient Core Index. Both are passively managed. Over the past year, XDBG.L returned 43.55% vs 23.97% for NTSG.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XDBG.L charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for NTSG.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDBG.L и NTSG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDBG.L торгуется в GBp, в то время как NTSG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTSG.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDBG.L показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у NTSG.DE с доходностью 8.07%.

XDBG.L

1 день
-0.42%
1 месяц
1.82%
С начала года
23.03%
6 месяцев
24.44%
1 год
43.55%
3 года*
18.96%
5 лет*
14.38%
10 лет*
8.57%

NTSG.DE

1 день
0.16%
1 месяц
5.44%
С начала года
8.07%
6 месяцев
6.83%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDBG.L и NTSG.DE

2026 (YTD)20252024
XDBG.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged		23.03%25.68%2.24%
NTSG.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating		8.02%13.77%-0.31%

Correlation

The correlation between XDBG.L and NTSG.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XDBG.L:
XDBG.L с ROLG.LXDBG.L с UD06.LXDBG.L с ETRA.LXDBG.L с UC90.LXDBG.L с UC15.LXDBG.L с WCOB.LXDBG.L с XMME.L
Часто сравнивают с NTSG.DE:
NTSG.DE с RSSBNTSG.DE с VTNTSG.DE с SPYNTSG.DE с WTI2.DENTSG.DE с VWCE.DENTSG.DE с WQTM.DENTSG.DE с WTEF.DE

Доходность на риск

XDBG.L vs. NTSG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDBG.L
Ранг доходности на риск XDBG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDBG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDBG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDBG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDBG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDBG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NTSG.DE
Ранг доходности на риск NTSG.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSG.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSG.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSG.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDBG.L c NTSG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDBG.LNTSG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.25

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.05

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

3.55

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

12.44

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDBG.L vs. NTSG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDBG.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSG.DE равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDBG.L и NTSG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDBG.LNTSG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.05

-0.97

Просадки

Сравнение просадок XDBG.L и NTSG.DE

Максимальная просадка XDBG.L за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки NTSG.DE в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDBG.L и NTSG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDBG.LNTSG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-17.44%

-47.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-6.73%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

0.00%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-2.87%

-32.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.92%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XDBG.L и NTSG.DE

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что XDBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDBG.LNTSG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.54%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

8.08%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

10.63%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

13.39%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

13.39%

+2.62%

Сравнение комиссий XDBG.L и NTSG.DE

XDBG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии NTSG.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDBG.L и NTSG.DE

Ни XDBG.L, ни NTSG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDBG.L and NTSG.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NTSG.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NTSG.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.

XDBG.L is categorized as Commodities, while NTSG.DE is Global Allocation. XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while NTSG.DE tracks WisdomTree Global Efficient Core Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for XDBG.L and 0.25% for NTSG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDBG.L и NTSG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор