PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDBG.L с GLDA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDBG.L с GLDA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) and GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) are both exchange-traded funds - XDBG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while GLDA.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDBG.L returned 14.38%/yr vs 19.88%/yr for GLDA.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XDBG.L charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for GLDA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDBG.L и GLDA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDBG.L торгуется в GBp, в то время как GLDA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDA.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDBG.L показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у GLDA.DE с доходностью 1.92%.

XDBG.L

1 день
-0.42%
1 месяц
1.82%
С начала года
23.03%
6 месяцев
24.44%
1 год
43.55%
3 года*
18.96%
5 лет*
14.38%
10 лет*
8.57%

GLDA.DE

1 день
0.69%
1 месяц
-1.38%
С начала года
1.92%
6 месяцев
5.33%
1 год
33.68%
3 года*
28.22%
5 лет*
19.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDBG.L и GLDA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDBG.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged		23.03%25.68%8.15%-11.18%18.13%38.25%-3.17%2.36%
GLDA.DE
Amundi Physical Gold ETC (C)		1.87%56.75%28.39%7.21%12.86%-3.45%19.30%2.95%

Correlation

The correlation between XDBG.L and GLDA.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2019 г.

0.23

Over the past year, XDBG.L and GLDA.DE have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged

Amundi Physical Gold ETC (C)

Часто сравнивают с XDBG.L:
XDBG.L с ROLG.LXDBG.L с UD06.LXDBG.L с ETRA.LXDBG.L с UC90.LXDBG.L с UC15.LXDBG.L с WCOB.LXDBG.L с XMME.L
Часто сравнивают с GLDA.DE:
GLDA.DE с GLDGLDA.DE с PPFB.DEGLDA.DE с QQQMGLDA.DE с BRK-AGLDA.DE с IWDA.LGLDA.DE с XDWH.DEGLDA.DE с AMZN

Доходность на риск

XDBG.L vs. GLDA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDBG.L
Ранг доходности на риск XDBG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDBG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDBG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDBG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDBG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDBG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GLDA.DE
Ранг доходности на риск GLDA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDA.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDA.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDA.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDA.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDA.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDBG.L c GLDA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDBG.LGLDA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.45

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.89

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

1.94

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

5.11

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDBG.L vs. GLDA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDBG.L на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа GLDA.DE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDBG.L и GLDA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDBG.LGLDA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.45

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.21

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.03

-0.95

Просадки

Сравнение просадок XDBG.L и GLDA.DE

Максимальная просадка XDBG.L за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки GLDA.DE в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDBG.L и GLDA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDBG.LGLDA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-22.57%

-42.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-17.26%

+7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-17.26%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

-17.26%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-15.66%

+12.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-6.30%

-28.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

6.58%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XDBG.L и GLDA.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) составляет 4.24%, в то время как у Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что XDBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDBG.LGLDA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.11%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

20.06%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

23.15%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

16.24%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

16.33%

-0.32%

Сравнение комиссий XDBG.L и GLDA.DE

XDBG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GLDA.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDBG.L и GLDA.DE

Ни XDBG.L, ни GLDA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDBG.L and GLDA.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.

XDBG.L is categorized as Commodities, while GLDA.DE is Precious Metals. XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while GLDA.DE tracks Gold. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for XDBG.L and 0.12% for GLDA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDBG.L и GLDA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор